Сравнение ISPA.DE с IWM
ISPA.DE (iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - ISPA.DE is a Global Equities fund tracking the STOXX® Global Select Dividend 100 index, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISPA.DE returned 8.98%/yr vs 10.42%/yr for IWM. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISPA.DE charges 0.46%/yr vs 0.19%/yr for IWM.
Доходность
Сравнение доходности ISPA.DE и IWM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISPA.DE торгуется в EUR, в то время как IWM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISPA.DE показывает доходность 13.48%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 16.87%. За последние 10 лет акции ISPA.DE уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 8.98% против 10.42% соответственно.
ISPA.DE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 13.48%
- 6 месяцев
- 15.60%
- 1 год
- 28.97%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 8.98%
IWM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 16.87%
- 6 месяцев
- 13.99%
- 1 год
- 32.86%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 10.42%
Сравнение доходности по годам ISPA.DE и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 13.48% | 19.72% | 12.97% | 4.80% | 0.43% | 22.39% | -9.12% | 24.24% | -7.51% | 2.97% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 17.75% | -0.71% | 18.74% | 13.32% | -15.56% | 23.10% | 10.14% | 28.22% | -6.95% | 0.50% |
Correlation
The correlation between ISPA.DE and IWM is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2009 г. | 0.51 |
The correlation between ISPA.DE and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISPA.DE vs. IWM — Ранг доходности на риск
ISPA.DE
IWM
Сравнение ISPA.DE c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISPA.DE | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.30 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.10 | 3.76 | +4.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.73 | 12.05 | +16.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISPA.DE | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35 | 1.76 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.30 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.45 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.39 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок ISPA.DE и IWM
Максимальная просадка ISPA.DE за все время составила -38.91%, что меньше максимальной просадки IWM в -53.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPA.DE и IWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISPA.DE | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.91% | -53.43% | +14.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -8.77% | +5.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.10% | -30.91% | +15.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.10% | -30.91% | +15.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.91% | -41.48% | +2.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -2.77% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -10.71% | +6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 2.74% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPA.DE и IWM
Текущая волатильность для iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) составляет 2.62%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что ISPA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISPA.DE | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 5.57% | -2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.51% | 13.06% | -6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.77% | 18.83% | -10.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.00% | 21.91% | -9.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.79% | 23.18% | -8.39% |
Сравнение комиссий ISPA.DE и IWM
ISPA.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPA.DE и IWM
Дивидендная доходность ISPA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности IWM в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 3.75% | 4.52% | 4.89% | 5.91% | 6.92% | 3.32% | 4.04% | 4.02% | 3.37% | 5.66% | 3.64% | 4.35% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.89% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
ISPA.DE and IWM have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.46% for ISPA.DE.
ISPA.DE is categorized as Global Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. ISPA.DE tracks STOXX® Global Select Dividend 100 index, while IWM tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 0.46% for ISPA.DE and 0.19% for IWM.
Подберите оптимальное распределение для ISPA.DE и IWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор