Сравнение ISPA.DE с IDVY.L
ISPA.DE (iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)) and IDVY.L (iShares EURO Dividend UCITS) are both exchange-traded funds - ISPA.DE is a Global Equities fund tracking the STOXX® Global Select Dividend 100 index, while IDVY.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISPA.DE returned 8.86%/yr vs 7.62%/yr for IDVY.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISPA.DE charges 0.46%/yr vs 0.40%/yr for IDVY.L.
Доходность
Сравнение доходности ISPA.DE и IDVY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISPA.DE торгуется в EUR, в то время как IDVY.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDVY.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISPA.DE показывает доходность 13.08%, что значительно выше, чем у IDVY.L с доходностью 7.99%. За последние 10 лет акции ISPA.DE превзошли акции IDVY.L по среднегодовой доходности: 8.86% против 7.62% соответственно.
ISPA.DE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 13.08%
- 6 месяцев
- 15.53%
- 1 год
- 28.49%
- 3 года*
- 18.22%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- 8.86%
IDVY.L
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- 7.99%
- 6 месяцев
- 10.39%
- 1 год
- 20.31%
- 3 года*
- 19.91%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 7.62%
Сравнение доходности по годам ISPA.DE и IDVY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 13.08% | 19.72% | 12.97% | 4.78% | -1.91% | 22.80% | -9.12% | 24.23% | -6.97% | 2.97% |
IDVY.L iShares EURO Dividend UCITS | 7.99% | 41.06% | 8.37% | 4.23% | -12.79% | 23.20% | -17.98% | 22.46% | -11.09% | 9.33% |
Correlation
The correlation between ISPA.DE and IDVY.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2009 г. | 0.70 |
The correlation between ISPA.DE and IDVY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISPA.DE vs. IDVY.L — Ранг доходности на риск
ISPA.DE
IDVY.L
Сравнение ISPA.DE c IDVY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) и iShares EURO Dividend UCITS (IDVY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISPA.DE | IDVY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.32 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.66 | 2.48 | +5.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.77 | 8.04 | +18.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISPA.DE | IDVY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 1.69 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.58 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.43 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.05 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок ISPA.DE и IDVY.L
Максимальная просадка ISPA.DE за все время составила -38.90%, что меньше максимальной просадки IDVY.L в -75.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPA.DE и IDVY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISPA.DE | IDVY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.90% | -75.18% | +36.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.64% | -8.16% | +4.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.09% | -12.29% | -2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.09% | -24.45% | +9.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.90% | -42.92% | +4.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -1.25% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -33.58% | +29.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 2.51% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPA.DE и IDVY.L
Текущая волатильность для iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) составляет 2.45%, в то время как у iShares EURO Dividend UCITS (IDVY.L) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что ISPA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISPA.DE | IDVY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 2.63% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.70% | 9.35% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.90% | 11.97% | -3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.96% | 15.20% | -3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.75% | 17.74% | -2.99% |
Сравнение комиссий ISPA.DE и IDVY.L
ISPA.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IDVY.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPA.DE и IDVY.L
Дивидендная доходность ISPA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности IDVY.L в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDVY.L iShares EURO Dividend UCITS | 3.97% | 4.28% | 5.94% | 5.75% | 5.08% | 3.76% | 3.59% | 5.03% | 4.68% | 3.85% | 3.69% | 3.93% |
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 3.76% | 4.52% | 4.89% | 5.91% | 4.87% | 3.31% | 4.04% | 4.02% | 4.01% | 5.66% | 3.64% | 4.35% |
Часто задаваемые вопросы
ISPA.DE and IDVY.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDVY.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDVY.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.46% for ISPA.DE.
ISPA.DE is categorized as Global Equities, while IDVY.L is Europe Equities. ISPA.DE tracks STOXX® Global Select Dividend 100 index, while IDVY.L tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.46% for ISPA.DE and 0.40% for IDVY.L.
Подберите оптимальное распределение для ISPA.DE и IDVY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор