Сравнение ISPA.DE с IDVY.AS
ISPA.DE (iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)) and IDVY.AS (iShares Euro Dividend UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ISPA.DE is a Global Equities fund tracking the STOXX® Global Select Dividend 100 index, while IDVY.AS is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISPA.DE returned 8.98%/yr vs 7.33%/yr for IDVY.AS. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISPA.DE charges 0.46%/yr vs 0.40%/yr for IDVY.AS.
Доходность
Сравнение доходности ISPA.DE и IDVY.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISPA.DE показывает доходность 13.48%, что значительно выше, чем у IDVY.AS с доходностью 8.21%. За последние 10 лет акции ISPA.DE превзошли акции IDVY.AS по среднегодовой доходности: 8.98% против 7.33% соответственно.
ISPA.DE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 13.48%
- 6 месяцев
- 15.60%
- 1 год
- 28.97%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 8.98%
IDVY.AS
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- 8.21%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- 20.66%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 7.33%
Сравнение доходности по годам ISPA.DE и IDVY.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 13.48% | 19.72% | 12.97% | 4.80% | 0.43% | 22.39% | -9.12% | 24.24% | -7.51% | 2.97% |
IDVY.AS iShares Euro Dividend UCITS ETF | 8.21% | 41.92% | 8.62% | 4.42% | -13.82% | 24.39% | -17.87% | 20.43% | -10.28% | 9.96% |
Correlation
The correlation between ISPA.DE and IDVY.AS is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2009 г. | 0.75 |
The correlation between ISPA.DE and IDVY.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISPA.DE vs. IDVY.AS — Ранг доходности на риск
ISPA.DE
IDVY.AS
Сравнение ISPA.DE c IDVY.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) и iShares Euro Dividend UCITS ETF (IDVY.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISPA.DE | IDVY.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.33 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.10 | 2.61 | +5.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.73 | 8.13 | +20.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISPA.DE | IDVY.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35 | 1.77 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.60 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.42 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.23 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок ISPA.DE и IDVY.AS
Максимальная просадка ISPA.DE за все время составила -38.91%, что меньше максимальной просадки IDVY.AS в -71.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPA.DE и IDVY.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISPA.DE | IDVY.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.91% | -71.33% | +32.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -7.97% | +4.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.10% | -12.81% | -2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.10% | -24.57% | +9.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.91% | -42.34% | +3.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -1.42% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -22.54% | +18.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 2.57% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPA.DE и IDVY.AS
Текущая волатильность для iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) составляет 2.62%, в то время как у iShares Euro Dividend UCITS ETF (IDVY.AS) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что ISPA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVY.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISPA.DE | IDVY.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 3.54% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.51% | 9.62% | -3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.77% | 11.77% | -3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.00% | 14.80% | -2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.79% | 17.26% | -2.47% |
Сравнение комиссий ISPA.DE и IDVY.AS
ISPA.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IDVY.AS в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPA.DE и IDVY.AS
Дивидендная доходность ISPA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности IDVY.AS в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDVY.AS iShares Euro Dividend UCITS ETF | 3.99% | 4.36% | 5.85% | 5.84% | 5.28% | 3.68% | 3.57% | 4.84% | 4.76% | 3.91% | 3.97% | 4.00% |
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 3.75% | 4.52% | 4.89% | 5.91% | 6.92% | 3.32% | 4.04% | 4.02% | 3.37% | 5.66% | 3.64% | 4.35% |
Часто задаваемые вопросы
ISPA.DE and IDVY.AS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDVY.AS is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDVY.AS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.46% for ISPA.DE.
ISPA.DE is categorized as Global Equities, while IDVY.AS is Europe Equities. ISPA.DE tracks STOXX® Global Select Dividend 100 index, while IDVY.AS tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.46% for ISPA.DE and 0.40% for IDVY.AS.
Подберите оптимальное распределение для ISPA.DE и IDVY.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор