Сравнение ISPA.DE с EXUS.DE
ISPA.DE (iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)) and EXUS.DE (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD) are both Global Equities funds - ISPA.DE tracks the STOXX® Global Select Dividend 100 index while EXUS.DE tracks the MSCI World ex USA index. Both are passively managed. Over the past year, ISPA.DE returned 28.97% vs 20.32% for EXUS.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISPA.DE charges 0.46%/yr vs 0.15%/yr for EXUS.DE.
Доходность
Сравнение доходности ISPA.DE и EXUS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISPA.DE показывает доходность 13.48%, что значительно выше, чем у EXUS.DE с доходностью 9.64%.
ISPA.DE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 13.48%
- 6 месяцев
- 15.60%
- 1 год
- 28.97%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 8.98%
EXUS.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.59%
- С начала года
- 9.64%
- 6 месяцев
- 11.77%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISPA.DE и EXUS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 13.48% | 19.72% | 13.24% |
EXUS.DE Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD | 9.64% | 17.80% | 5.15% |
Correlation
The correlation between ISPA.DE and EXUS.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between ISPA.DE and EXUS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISPA.DE vs. EXUS.DE — Ранг доходности на риск
ISPA.DE
EXUS.DE
Сравнение ISPA.DE c EXUS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISPA.DE | EXUS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.31 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.10 | 2.30 | +5.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.73 | 9.01 | +19.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISPA.DE | EXUS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35 | 1.62 | +1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.10 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок ISPA.DE и EXUS.DE
Максимальная просадка ISPA.DE за все время составила -38.91%, что больше максимальной просадки EXUS.DE в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPA.DE и EXUS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISPA.DE | EXUS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.91% | -16.21% | -22.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -8.68% | +5.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -0.76% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -1.78% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 2.23% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPA.DE и EXUS.DE
Текущая волатильность для iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) составляет 2.62%, в то время как у Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что ISPA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXUS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISPA.DE | EXUS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 3.28% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.51% | 10.06% | -3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.77% | 12.37% | -3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.00% | 13.39% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.79% | 13.39% | +1.40% |
Сравнение комиссий ISPA.DE и EXUS.DE
ISPA.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии EXUS.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPA.DE и EXUS.DE
Дивидендная доходность ISPA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, тогда как EXUS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXUS.DE Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 3.75% | 4.52% | 4.89% | 5.91% | 6.92% | 3.32% | 4.04% | 4.02% | 3.37% | 5.66% | 3.64% | 4.35% |
Часто задаваемые вопросы
ISPA.DE and EXUS.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXUS.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXUS.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.46% for ISPA.DE.
ISPA.DE tracks STOXX® Global Select Dividend 100 index, while EXUS.DE tracks MSCI World ex USA index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.46% for ISPA.DE and 0.15% for EXUS.DE.
Подберите оптимальное распределение для ISPA.DE и EXUS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор