Сравнение ISPA.DE с EWP
ISPA.DE (iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)) and EWP (iShares MSCI Spain ETF) are both exchange-traded funds - ISPA.DE is a Global Equities fund tracking the STOXX® Global Select Dividend 100 index, while EWP is a Europe Equities fund tracking the MSCI Spain Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISPA.DE returned 8.98%/yr vs 11.22%/yr for EWP. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. ISPA.DE charges 0.46%/yr vs 0.50%/yr for EWP.
Доходность
Сравнение доходности ISPA.DE и EWP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISPA.DE торгуется в EUR, в то время как EWP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EWP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISPA.DE показывает доходность 13.48%, что значительно выше, чем у EWP с доходностью 7.04%. За последние 10 лет акции ISPA.DE уступали акциям EWP по среднегодовой доходности: 8.98% против 11.22% соответственно.
ISPA.DE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 13.48%
- 6 месяцев
- 15.60%
- 1 год
- 28.97%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 8.98%
EWP
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 7.04%
- 6 месяцев
- 10.81%
- 1 год
- 31.51%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 18.02%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение доходности по годам ISPA.DE и EWP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 13.48% | 19.72% | 12.97% | 4.80% | 0.43% | 22.39% | -9.12% | 24.24% | -7.51% | 2.97% |
EWP iShares MSCI Spain ETF | 7.04% | 56.90% | 12.68% | 26.35% | 0.70% | 7.75% | -11.86% | 14.46% | -11.35% | 11.38% |
Correlation
The correlation between ISPA.DE and EWP is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2009 г. | 0.49 |
The correlation between ISPA.DE and EWP has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISPA.DE vs. EWP — Ранг доходности на риск
ISPA.DE
EWP
Сравнение ISPA.DE c EWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISPA.DE | EWP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.33 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.10 | 3.32 | +4.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.73 | 12.40 | +16.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISPA.DE | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35 | 1.90 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 1.05 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.55 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.20 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок ISPA.DE и EWP
Максимальная просадка ISPA.DE за все время составила -38.91%, что меньше максимальной просадки EWP в -54.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPA.DE и EWP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISPA.DE | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.91% | -54.88% | +15.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -9.54% | +5.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.10% | -13.29% | -1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.10% | -17.81% | +2.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.91% | -42.07% | +3.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -1.16% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -16.44% | +11.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 2.56% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPA.DE и EWP
Текущая волатильность для iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) составляет 2.62%, в то время как у iShares MSCI Spain ETF (EWP) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что ISPA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISPA.DE | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 4.15% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.51% | 13.94% | -7.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.77% | 16.73% | -7.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.00% | 17.22% | -5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.79% | 20.43% | -5.64% |
Сравнение комиссий ISPA.DE и EWP
ISPA.DE берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии EWP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPA.DE и EWP
Дивидендная доходность ISPA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности EWP в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWP iShares MSCI Spain ETF | 2.16% | 2.27% | 4.35% | 2.70% | 3.07% | 3.29% | 2.56% | 3.72% | 3.69% | 2.72% | 4.65% | 3.85% |
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 3.75% | 4.52% | 4.89% | 5.91% | 6.92% | 3.32% | 4.04% | 4.02% | 3.37% | 5.66% | 3.64% | 4.35% |
Часто задаваемые вопросы
ISPA.DE and EWP have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISPA.DE is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISPA.DE is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.50% for EWP.
ISPA.DE is categorized as Global Equities, while EWP is Europe Equities. ISPA.DE tracks STOXX® Global Select Dividend 100 index, while EWP tracks MSCI Spain Index. Their fees differ too: 0.46% for ISPA.DE and 0.50% for EWP.
Подберите оптимальное распределение для ISPA.DE и EWP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор