Сравнение ISPA.DE с EUDV.L
ISPA.DE (iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)) and EUDV.L (SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ISPA.DE is a Global Equities fund tracking the STOXX® Global Select Dividend 100 index, while EUDV.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISPA.DE returned 8.98%/yr vs 7.11%/yr for EUDV.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISPA.DE charges 0.46%/yr vs 0.30%/yr for EUDV.L.
Доходность
Сравнение доходности ISPA.DE и EUDV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISPA.DE торгуется в EUR, в то время как EUDV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUDV.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISPA.DE показывает доходность 13.48%, что значительно выше, чем у EUDV.L с доходностью 5.84%. За последние 10 лет акции ISPA.DE превзошли акции EUDV.L по среднегодовой доходности: 8.98% против 7.11% соответственно.
ISPA.DE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 13.48%
- 6 месяцев
- 15.60%
- 1 год
- 28.97%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 8.98%
EUDV.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 7.11%
Сравнение доходности по годам ISPA.DE и EUDV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 13.48% | 19.72% | 12.97% | 4.80% | 0.43% | 22.39% | -9.12% | 24.24% | -7.51% | 2.97% |
EUDV.L SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | 5.84% | 19.37% | 8.60% | 18.00% | -10.58% | 14.09% | -11.96% | 22.80% | -8.18% | 10.47% |
Correlation
The correlation between ISPA.DE and EUDV.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2012 г. | 0.68 |
The correlation between ISPA.DE and EUDV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISPA.DE vs. EUDV.L — Ранг доходности на риск
ISPA.DE
EUDV.L
Сравнение ISPA.DE c EUDV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) и SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISPA.DE | EUDV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.14 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.10 | 0.96 | +7.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.73 | 3.07 | +25.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISPA.DE | EUDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35 | 0.73 | +2.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.60 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.47 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.43 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок ISPA.DE и EUDV.L
Максимальная просадка ISPA.DE за все время составила -38.91%, примерно равная максимальной просадке EUDV.L в -39.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPA.DE и EUDV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISPA.DE | EUDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.91% | -39.05% | +0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -8.04% | +4.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.10% | -11.51% | -3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.10% | -23.72% | +8.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.91% | -39.05% | +0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -2.36% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -6.37% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 2.50% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPA.DE и EUDV.L
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что ISPA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISPA.DE | EUDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 2.15% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.51% | 8.68% | -2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.77% | 10.65% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.00% | 13.41% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.79% | 15.03% | -0.24% |
Сравнение комиссий ISPA.DE и EUDV.L
ISPA.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии EUDV.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPA.DE и EUDV.L
Дивидендная доходность ISPA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности EUDV.L в 3.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUDV.L SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3.61% | 4.04% | 3.68% | 3.29% | 3.56% | 2.86% | 3.14% | 3.23% | 3.71% | 3.13% | 2.94% | 2.97% |
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 3.75% | 4.52% | 4.89% | 5.91% | 6.92% | 3.32% | 4.04% | 4.02% | 3.37% | 5.66% | 3.64% | 4.35% |
Часто задаваемые вопросы
ISPA.DE and EUDV.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUDV.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUDV.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.46% for ISPA.DE.
ISPA.DE is categorized as Global Equities, while EUDV.L is Europe Equities. ISPA.DE tracks STOXX® Global Select Dividend 100 index, while EUDV.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.46% for ISPA.DE and 0.30% for EUDV.L.
Подберите оптимальное распределение для ISPA.DE и EUDV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор