Сравнение IS3N.DE с BRK-B
IS3N.DE (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI), while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IS3N.DE returned 9.86%/yr vs 12.89%/yr for BRK-B. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IS3N.DE и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IS3N.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IS3N.DE показывает доходность 23.17%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -0.98%. За последние 10 лет акции IS3N.DE уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 9.86% против 12.89% соответственно.
IS3N.DE
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 23.17%
- 6 месяцев
- 24.10%
- 1 год
- 42.36%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- 9.86%
BRK-B
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- -2.19%
- 3 года*
- 10.76%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 12.89%
Сравнение доходности по годам IS3N.DE и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3N.DE iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 23.17% | 17.14% | 13.88% | 7.20% | -13.85% | 7.09% | 7.07% | 20.99% | -11.06% | 20.43% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.33% | -2.27% | 35.48% | 12.00% | 9.71% | 38.60% | -6.07% | 13.44% | 7.84% | 6.68% |
Correlation
The correlation between IS3N.DE and BRK-B is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2014 г. | 0.29 |
The correlation between IS3N.DE and BRK-B shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS3N.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
IS3N.DE
BRK-B
Сравнение IS3N.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS3N.DE | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.99 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | -0.20 | +4.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.82 | -0.42 | +14.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS3N.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | -0.15 | +2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.71 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.64 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.50 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок IS3N.DE и BRK-B
Максимальная просадка IS3N.DE за все время составила -35.06%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3N.DE и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS3N.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.06% | -45.91% | +10.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -11.04% | +0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | -20.62% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.99% | -22.31% | +0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.51% | -28.74% | -3.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -14.67% | +10.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.27% | -9.73% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 5.31% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS3N.DE и BRK-B
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что IS3N.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS3N.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 4.42% | +3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.27% | 11.54% | +3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.80% | 15.15% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 17.41% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 20.11% | -2.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS3N.DE и BRK-B
Ни IS3N.DE, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IS3N.DE and BRK-B have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IS3N.DE и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор