Сравнение IS0E.DE с META
IS0E.DE (iShares Gold Producers UCITS ETF) is Precious Metals fund tracking the S&P Commodity Producers Gold, while META (Meta Platforms, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IS0E.DE returned 13.92%/yr vs 17.31%/yr for META. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IS0E.DE и META
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IS0E.DE торгуется в EUR, в то время как META торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения META были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IS0E.DE показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у META с доходностью -9.60%. За последние 10 лет акции IS0E.DE уступали акциям META по среднегодовой доходности: 13.92% против 17.31% соответственно.
IS0E.DE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 63.71%
- 3 года*
- 38.14%
- 5 лет*
- 19.77%
- 10 лет*
- 13.92%
META
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -9.60%
- 6 месяцев
- -11.27%
- 1 год
- -16.86%
- 3 года*
- 27.57%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 17.31%
Сравнение доходности по годам IS0E.DE и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0E.DE iShares Gold Producers UCITS ETF | -0.06% | 129.59% | 18.76% | 6.29% | -3.80% | -3.04% | 13.47% | 44.05% | -4.38% | -6.00% |
META Meta Platforms, Inc. | -9.60% | -0.33% | 77.01% | 185.31% | -62.00% | 32.34% | 22.12% | 60.11% | -22.22% | 34.53% |
Correlation
The correlation between IS0E.DE and META is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS0E.DE vs. META — Ранг доходности на риск
IS0E.DE
META
Сравнение IS0E.DE c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS0E.DE | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.94 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | -0.52 | +2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | -1.07 | +6.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS0E.DE | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | -0.48 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.31 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.45 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.56 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок IS0E.DE и META
Максимальная просадка IS0E.DE за все время составила -71.63%, примерно равная максимальной просадке META в -71.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0E.DE и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS0E.DE | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.63% | -71.76% | +0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.26% | -32.44% | +5.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.26% | -39.99% | +12.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.03% | -71.76% | +33.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.62% | -71.76% | +26.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.93% | -27.43% | +4.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.74% | -14.53% | -19.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.85% | 15.75% | -4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS0E.DE и META
iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) имеет более высокую волатильность в 12.84% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что IS0E.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS0E.DE | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.84% | 10.25% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.62% | 26.30% | +7.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.58% | 35.14% | +12.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.83% | 43.87% | -10.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.53% | 38.92% | -6.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS0E.DE и META
IS0E.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IS0E.DE iShares Gold Producers UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
IS0E.DE and META have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IS0E.DE и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор