Сравнение IRS с YPF
IRS (IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima) and YPF (YPF Sociedad Anónima) are both stocks. IRS operates in Conglomerates (Industrials), while YPF operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, IRS returned 5.81%/yr vs 10.10%/yr for YPF. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IRS и YPF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRS показывает доходность -6.83%, что значительно ниже, чем у YPF с доходностью 48.06%. За последние 10 лет акции IRS уступали акциям YPF по среднегодовой доходности: 5.81% против 10.10% соответственно.
IRS
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 10.55%
- С начала года
- -6.83%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 12.54%
- 3 года*
- 44.93%
- 5 лет*
- 41.09%
- 10 лет*
- 5.81%
YPF
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 26.36%
- С начала года
- 48.06%
- 6 месяцев
- 48.97%
- 1 год
- 56.23%
- 3 года*
- 62.19%
- 5 лет*
- 57.35%
- 10 лет*
- 10.10%
Сравнение доходности по годам IRS и YPF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRS IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima | -6.83% | 21.60% | 103.74% | 99.57% | 17.65% | -5.54% | -33.08% | -45.90% | -53.72% | 76.69% |
YPF YPF Sociedad Anónima | 48.06% | -14.94% | 147.29% | 87.05% | 140.58% | -18.72% | -59.41% | -12.86% | -41.18% | 39.31% |
Correlation
The correlation between IRS and YPF is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 1994 г. | 0.28 |
Over the past year, IRS and YPF have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
IRS:
$78.60M
YPF:
$20.99B
IRS:
$4.63K
YPF:
-$3.19K
IRS:
0.00
YPF:
0.00
IRS:
0.00
YPF:
1.85
IRS:
$541.69B
YPF:
$13.23T
IRS:
$354.67B
YPF:
$3.80T
IRS:
$470.65B
YPF:
$4.05T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRS vs. YPF — Ранг доходности на риск
IRS
YPF
Сравнение IRS c YPF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) и YPF Sociedad Anónima (YPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRS | YPF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 1.62 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | 4.37 | -3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRS | YPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 1.06 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 1.05 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.19 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.17 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок IRS и YPF
Максимальная просадка IRS за все время составила -92.99%, примерно равная максимальной просадке YPF в -94.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRS и YPF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRS | YPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.99% | -94.58% | +1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.64% | -35.05% | +4.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.01% | -48.79% | +13.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.93% | -49.13% | +11.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.24% | -90.08% | -1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.07% | -3.20% | -17.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.44% | -39.12% | -18.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.29% | 12.94% | +2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRS и YPF
IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) и YPF Sociedad Anónima (YPF) имеют волатильность 13.07% и 13.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRS | YPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.07% | 13.21% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.32% | 27.31% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.27% | 53.51% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.84% | 54.83% | -4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.63% | 54.72% | -1.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRS и YPF
Дивидендная доходность IRS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.18%, тогда как YPF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRS IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima | 9.18% | 8.56% | 10.79% | 18.63% | 3.91% | 0.00% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 0.00% | 0.00% |
YPF YPF Sociedad Anónima | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.19% | 0.60% | 0.32% | 0.66% | 0.80% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IRS и YPF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima и YPF Sociedad Anónima. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IRS и YPF
IRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima сообщила о валовой прибыли в 110.33B при выручке в 144.71B, что соответствует валовой рентабельности в 76.2%.
YPF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., YPF Sociedad Anónima сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 4.94B, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
IRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima сообщила об операционной прибыли в 110.33B при выручке в 144.71B, что соответствует операционной рентабельности 76.2%.
YPF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., YPF Sociedad Anónima сообщила об операционной прибыли в 873.00M при выручке в 4.94B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
IRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima сообщила о чистой прибыли в -7.79B при выручке в 144.71B, что соответствует чистой рентабельности -5.4%.
YPF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., YPF Sociedad Anónima сообщила о чистой прибыли в 404.00M при выручке в 4.94B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
IRS and YPF have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YPF has higher volatility (13.21%) compared to IRS (13.07%). In terms of maximum drawdown, IRS dropped -92.99% vs YPF's -94.58%.
YPF currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRS и YPF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор