PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRS с BMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IRS с BMA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IRS (IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima) and BMA (Banco Macro S.A.) are both stocks. IRS operates in Conglomerates (Industrials), while BMA operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, IRS returned 5.81%/yr vs 6.52%/yr for BMA. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IRS и BMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) и Banco Macro S.A. (BMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRS показывает доходность -6.83%, что значительно ниже, чем у BMA с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции IRS уступали акциям BMA по среднегодовой доходности: 5.81% против 6.52% соответственно.

IRS

1 день
1.78%
1 месяц
10.55%
С начала года
-6.83%
6 месяцев
1.72%
1 год
12.54%
3 года*
44.93%
5 лет*
41.09%
10 лет*
5.81%

BMA

1 день
-1.21%
1 месяц
15.77%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
1.16%
1 год
17.30%
3 года*
71.64%
5 лет*
45.54%
10 лет*
6.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRS и BMA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRS
IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima		-6.83%21.60%103.74%99.57%17.65%-5.54%-33.08%-45.90%-53.72%76.69%
BMA
Banco Macro S.A.		-3.84%-3.55%277.79%91.62%27.04%-9.96%-57.05%-14.00%-60.72%81.54%

Correlation

The correlation between IRS and BMA is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2006 г.

0.41

Over the past year, IRS and BMA have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IRS:

$78.60M

BMA:

$5.37B

EPS

IRS:

$4.63K

BMA:

$5.81K

Коэффициент P/E

IRS:

0.00

BMA:

0.01

Коэффициент PEG

IRS:

0.00

BMA:

0.00

Коэффициент P/S

IRS:

0.00

BMA:

0.00

Коэффициент P/B

IRS:

0.00

BMA:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

IRS:

$541.69B

BMA:

$4.76T

Валовая прибыль (12 мес.)

IRS:

$354.67B

BMA:

$2.84T

EBITDA (12 мес.)

IRS:

$470.65B

BMA:

$751.84B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima

Banco Macro S.A.

Часто сравнивают с IRS:
IRS с MATWIRS с QTWOIRS с IVRIRS с ORCIRS с AVGOIRS с VSTIRS с SPY
Часто сравнивают с BMA:
BMA с GGALBMA с BBARBMA с SUPVBMA с TEOBMA с DESPBMA с CRESYBMA с JXN

Доходность на риск

IRS vs. BMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRS
Ранг доходности на риск IRS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
BMA
Ранг доходности на риск BMA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMA: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRS c BMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) и Banco Macro S.A. (BMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRSBMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
0.24

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
1.00

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.12

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

0.36

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.82

0.78

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRS vs. BMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRS на текущий момент составляет 0.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BMA равному 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRS и BMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRSBMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

0.24

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.77

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.11

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.19

-0.15

Просадки

Сравнение просадок IRS и BMA

Максимальная просадка IRS за все время составила -92.99%, примерно равная максимальной просадке BMA в -91.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRS и BMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRSBMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.99%

-91.66%

-1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.64%

-48.89%

+18.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.01%

-65.40%

+30.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.93%

-65.40%

+27.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.24%

-91.66%

+0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.07%

-22.54%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.44%

-44.84%

-12.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.29%

22.09%

-6.80%

Волатильность

Сравнение волатильности IRS и BMA

Текущая волатильность для IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) составляет 13.07%, в то время как у Banco Macro S.A. (BMA) волатильность равна 16.39%. Это указывает на то, что IRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRSBMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.07%

16.39%

-3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.32%

38.04%

-9.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.27%

73.76%

-20.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.84%

59.42%

-9.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.63%

62.27%

-8.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRS и BMA

Дивидендная доходность IRS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.18%, что больше доходности BMA в 5.70%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BMA
Banco Macro S.A.		5.70%2.38%6.10%7.75%7.28%0.00%0.00%6.20%5.05%0.65%1.53%
IRS
IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima		9.18%8.56%10.79%18.63%3.91%0.00%1.25%0.00%0.00%9.27%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IRS и BMA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima и Banco Macro S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00T2.00T3.00T20222023202420252026
144.71B
1.91T
(IRS) Общая выручка
(BMA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IRS и BMA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima и Banco Macro S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
76.2%
61.1%
Активы портфеля
IRS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima сообщила о валовой прибыли в 110.33B при выручке в 144.71B, что соответствует валовой рентабельности в 76.2%.

BMA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Macro S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.17T при выручке в 1.91T, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.

IRS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima сообщила об операционной прибыли в 110.33B при выручке в 144.71B, что соответствует операционной рентабельности 76.2%.

BMA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Macro S.A. сообщила об операционной прибыли в 212.69B при выручке в 1.91T, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.

IRS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima сообщила о чистой прибыли в -7.79B при выручке в 144.71B, что соответствует чистой рентабельности -5.4%.

BMA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Macro S.A. сообщила о чистой прибыли в 140.24B при выручке в 1.91T, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

Часто задаваемые вопросы

IRS and BMA have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMA has higher volatility (16.39%) compared to IRS (13.07%). In terms of maximum drawdown, IRS dropped -92.99% vs BMA's -91.66%.

IRS currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRS и BMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор