PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IREN с JNJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IREN с JNJ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IREN (IREN Limited) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. IREN operates in Capital Markets (Financial Services), while JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 3 years, IREN returned 153.35%/yr vs 16.56%/yr for JNJ. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности IREN и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IREN Limited (IREN) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IREN показывает доходность 56.71%, что значительно выше, чем у JNJ с доходностью 13.43%.

IREN

1 день
8.91%
1 месяц
-3.28%
С начала года
56.71%
6 месяцев
27.73%
1 год
507.08%
3 года*
153.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

JNJ

1 день
-0.26%
1 месяц
5.50%
С начала года
13.43%
6 месяцев
16.43%
1 год
53.49%
3 года*
16.56%
5 лет*
10.04%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IREN и JNJ

2026 (YTD)20252024202320222021
IREN
IREN Limited		56.71%284.62%37.34%472.00%-92.27%-33.87%
JNJ
Johnson & Johnson		13.43%47.48%-4.81%-8.58%5.97%5.46%

Correlation

The correlation between IREN and JNJ is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г.

-0.03

Фундаментальные показатели

EPS

IREN:

$0.45

JNJ:

$8.65

Коэффициент P/E

IREN:

130.53

JNJ:

26.85

Коэффициент P/S

IREN:

13.26

JNJ:

5.86

Общая выручка (12 мес.)

IREN:

$757.07M

JNJ:

$96.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

IREN:

$433.88M

JNJ:

$66.60B

EBITDA (12 мес.)

IREN:

-$173.05M

JNJ:

$31.62B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IREN Limited

Johnson & Johnson

Часто сравнивают с IREN:
IREN с BTC-USDIREN с CLSKIREN с MARAIREN с WULFIREN с RIOTIREN с HIVEIREN с HUT
Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT

Доходность на риск

IREN vs. JNJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IREN
Ранг доходности на риск IREN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IREN: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IREN: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IREN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IREN: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IREN: 9494
Ранг коэф-та Мартина
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IREN c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IREN Limited (IREN) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRENJNJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.00
3.19

+1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
4.65

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.57

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.73

4.91

+3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.71

14.52

+2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IREN vs. JNJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IREN на текущий момент составляет 5.00, что выше коэффициента Шарпа JNJ равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IREN и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRENJNJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.00

3.19

+1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.54

-0.36

Просадки

Сравнение просадок IREN и JNJ

Максимальная просадка IREN за все время составила -95.73%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREN и JNJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRENJNJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.73%

-50.67%

-45.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.62%

-10.96%

-47.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.56%

-15.95%

-49.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.54%

-6.06%

-16.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.69%

-11.88%

-50.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.55%

3.70%

+26.85%

Волатильность

Сравнение волатильности IREN и JNJ

IREN Limited (IREN) имеет более высокую волатильность в 33.35% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что IREN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRENJNJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.35%

5.80%

+27.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

74.76%

12.41%

+62.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.51%

16.87%

+85.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.50%

16.87%

+101.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

118.50%

18.47%

+100.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IREN и JNJ

IREN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IREN
IREN Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JNJ
Johnson & Johnson		2.26%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IREN и JNJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IREN Limited и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
208.24M
24.06B
(IREN) Общая выручка
(JNJ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

IREN and JNJ have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IREN has higher volatility (33.35%) compared to JNJ (5.80%). In terms of maximum drawdown, IREN dropped -95.73% vs JNJ's -50.67%.

IREN currently has the higher Sharpe Ratio (5.00 vs 3.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IREN и JNJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор