Сравнение IREN с ESLT
IREN (IREN Limited) and ESLT (Elbit Systems Ltd) are both stocks. IREN operates in Capital Markets (Financial Services), while ESLT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, IREN returned 153.35%/yr vs 60.25%/yr for ESLT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IREN и ESLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IREN показывает доходность 56.71%, что значительно выше, чем у ESLT с доходностью 43.85%.
IREN
- 1 день
- 8.91%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 56.71%
- 6 месяцев
- 27.73%
- 1 год
- 507.08%
- 3 года*
- 153.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESLT
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- 43.85%
- 6 месяцев
- 71.50%
- 1 год
- 98.59%
- 3 года*
- 60.25%
- 5 лет*
- 45.92%
- 10 лет*
- 25.96%
Сравнение доходности по годам IREN и ESLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IREN IREN Limited | 56.71% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -92.27% | -42.25% |
ESLT Elbit Systems Ltd | 43.85% | 125.14% | 22.17% | 31.30% | -4.82% | 14.17% |
Correlation
The correlation between IREN and ESLT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
IREN:
$0.45
ESLT:
$12.36
IREN:
130.53
ESLT:
67.15
IREN:
13.26
ESLT:
4.80
IREN:
$757.07M
ESLT:
$8.23B
IREN:
$433.88M
ESLT:
$2.03B
IREN:
-$173.05M
ESLT:
$861.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IREN vs. ESLT — Ранг доходности на риск
IREN
ESLT
Сравнение IREN c ESLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IREN Limited (IREN) и Elbit Systems Ltd (ESLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IREN | ESLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.39 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.73 | 3.82 | +4.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.71 | 10.82 | +5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IREN | ESLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.00 | 2.35 | +2.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.62 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок IREN и ESLT
Максимальная просадка IREN за все время составила -95.73%, что больше максимальной просадки ESLT в -53.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREN и ESLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IREN | ESLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.73% | -53.79% | -41.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.62% | -25.98% | -32.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.56% | -25.98% | -39.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.54% | -18.07% | -4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.69% | -13.92% | -48.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.55% | 9.14% | +21.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IREN и ESLT
IREN Limited (IREN) имеет более высокую волатильность в 33.35% по сравнению с Elbit Systems Ltd (ESLT) с волатильностью 15.36%. Это указывает на то, что IREN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IREN | ESLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.35% | 15.36% | +17.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.76% | 33.61% | +41.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.51% | 42.26% | +60.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.50% | 33.13% | +85.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.50% | 29.13% | +89.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IREN и ESLT
IREN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESLT Elbit Systems Ltd | 0.37% | 0.47% | 0.77% | 0.94% | 1.22% | 1.03% | 1.28% | 1.14% | 1.54% | 1.32% | 1.57% | 1.63% |
IREN IREN Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IREN и ESLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IREN Limited и Elbit Systems Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IREN and ESLT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (33.35%) compared to ESLT (15.36%). In terms of maximum drawdown, IREN dropped -95.73% vs ESLT's -53.79%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (5.00 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IREN и ESLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор