Сравнение IR с JPM
IR (Ingersoll-Rand Plc) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. IR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, IR returned 8.86%/yr vs 16.72%/yr for JPM. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IR и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IR показывает доходность -8.49%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью -2.52%.
IR
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -8.49%
- 6 месяцев
- -8.59%
- 1 год
- -12.74%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- —
JPM
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- 33.18%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- 20.32%
Сравнение доходности по годам IR и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IR Ingersoll-Rand Plc | -8.49% | -12.34% | 17.06% | 48.21% | -15.41% | 35.85% | 24.21% | 92.80% | -39.73% | 60.81% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -2.52% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 24.43% |
Correlation
The correlation between IR and JPM is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2017 г. | 0.50 |
The correlation between IR and JPM has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
IR:
$1.96
JPM:
$21.08
IR:
36.93
JPM:
14.76
IR:
8.78
JPM:
1.63
IR:
2.79
JPM:
3.05
IR:
$7.78B
JPM:
$285.09B
IR:
$2.98B
JPM:
$173.52B
IR:
$1.55B
JPM:
$81.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IR vs. JPM — Ранг доходности на риск
IR
JPM
Сравнение IR c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingersoll-Rand Plc (IR) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IR | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.17 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 1.26 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 2.98 | -3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IR | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 0.90 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.69 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.34 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок IR и JPM
Максимальная просадка IR за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IR и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IR | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.27% | -76.16% | +25.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.56% | -15.47% | -15.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.62% | -24.42% | -12.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.62% | -38.77% | +2.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.12% | -6.55% | -24.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.81% | -17.62% | +4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.12% | 6.50% | +6.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности IR и JPM
Ingersoll-Rand Plc (IR) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что IR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IR | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 6.40% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.01% | 17.38% | +7.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.94% | 21.62% | +11.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.98% | 24.45% | +5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.33% | 27.40% | +6.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IR и JPM
Дивидендная доходность IR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности JPM в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IR Ingersoll-Rand Plc | 0.11% | 0.10% | 0.09% | 0.10% | 0.15% | 0.03% | 0.00% | 5.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.90% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IR и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingersoll-Rand Plc и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IR и JPM
IR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о валовой прибыли в 792.40M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
IR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила об операционной прибыли в 289.70M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
IR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о чистой прибыли в 192.10M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
IR and JPM have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IR has higher volatility (7.68%) compared to JPM (6.40%). In terms of maximum drawdown, IR dropped -50.27% vs JPM's -76.16%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IR и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор