Сравнение IR с GRMN
IR (Ingersoll-Rand Plc) and GRMN (Garmin Ltd.) are both stocks. IR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while GRMN operates in Scientific & Technical Instruments (Technology). Over the past 5 years, IR returned 8.86%/yr vs 13.00%/yr for GRMN. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IR и GRMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IR показывает доходность -8.49%, что значительно ниже, чем у GRMN с доходностью 16.41%.
IR
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -8.49%
- 6 месяцев
- -8.59%
- 1 год
- -12.74%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- —
GRMN
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 16.41%
- 6 месяцев
- 17.82%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 33.20%
- 5 лет*
- 13.00%
- 10 лет*
- 21.88%
Сравнение доходности по годам IR и GRMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IR Ingersoll-Rand Plc | -8.49% | -12.34% | 17.06% | 48.21% | -15.41% | 35.85% | 24.21% | 92.80% | -39.73% | 60.81% |
GRMN Garmin Ltd. | 16.41% | -0.06% | 63.25% | 43.12% | -30.20% | 15.90% | 25.86% | 58.13% | 9.84% | 17.49% |
Correlation
The correlation between IR and GRMN is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2017 г. | 0.46 |
The correlation between IR and GRMN has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
IR:
$1.96
GRMN:
$8.97
IR:
36.93
GRMN:
26.23
IR:
8.78
GRMN:
2.11
IR:
2.79
GRMN:
6.10
IR:
$7.78B
GRMN:
$7.46B
IR:
$2.98B
GRMN:
$4.41B
IR:
$1.55B
GRMN:
$2.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IR vs. GRMN — Ранг доходности на риск
IR
GRMN
Сравнение IR c GRMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingersoll-Rand Plc (IR) и Garmin Ltd. (GRMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IR | GRMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.12 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 0.55 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 1.20 | -2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IR | GRMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 0.51 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.43 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.45 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок IR и GRMN
Максимальная просадка IR за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки GRMN в -87.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IR и GRMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IR | GRMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.27% | -87.71% | +37.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.56% | -27.97% | -2.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.62% | -27.97% | -8.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.62% | -54.63% | +18.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.12% | -12.07% | -19.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.81% | -31.53% | +18.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.12% | 12.71% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IR и GRMN
Ingersoll-Rand Plc (IR) и Garmin Ltd. (GRMN) имеют волатильность 7.68% и 7.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IR | GRMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 7.87% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.01% | 22.18% | +2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.94% | 30.12% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.98% | 30.38% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.33% | 28.34% | +5.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IR и GRMN
Дивидендная доходность IR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности GRMN в 1.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRMN Garmin Ltd. | 1.53% | 1.70% | 1.44% | 2.27% | 3.10% | 1.92% | 2.01% | 2.30% | 3.32% | 3.42% | 4.21% | 5.41% |
IR Ingersoll-Rand Plc | 0.11% | 0.10% | 0.09% | 0.10% | 0.15% | 0.03% | 0.00% | 5.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IR и GRMN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingersoll-Rand Plc и Garmin Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IR и GRMN
IR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о валовой прибыли в 792.40M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
GRMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.75B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
IR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила об операционной прибыли в 289.70M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.
GRMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила об операционной прибыли в 431.67M при выручке в 1.75B, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.
IR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о чистой прибыли в 192.10M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
GRMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила о чистой прибыли в 405.08M при выручке в 1.75B, что соответствует чистой рентабельности 23.1%.
Часто задаваемые вопросы
IR and GRMN have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRMN has higher volatility (7.87%) compared to IR (7.68%). In terms of maximum drawdown, IR dropped -50.27% vs GRMN's -87.71%.
GRMN currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IR и GRMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор