Сравнение IR с BNY
IR (Ingersoll-Rand Plc) and BNY (The Bank of New York Mellon Corporation) are both stocks. IR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while BNY operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, IR returned 8.86%/yr vs 26.33%/yr for BNY. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IR и BNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IR показывает доходность -8.49%, что значительно ниже, чем у BNY с доходностью 23.16%.
IR
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -8.49%
- 6 месяцев
- -8.59%
- 1 год
- -12.74%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- —
BNY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 8.64%
- С начала года
- 23.16%
- 6 месяцев
- 24.93%
- 1 год
- 59.92%
- 3 года*
- 51.12%
- 5 лет*
- 26.33%
- 10 лет*
- 16.08%
Сравнение доходности по годам IR и BNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IR Ingersoll-Rand Plc | -8.49% | -12.34% | 17.06% | 48.21% | -15.41% | 35.85% | 24.21% | 92.80% | -39.73% | 60.81% |
BNY The Bank of New York Mellon Corporation | 23.16% | 54.45% | 51.90% | 18.52% | -19.14% | 40.55% | -12.91% | 9.56% | -10.85% | 16.24% |
Correlation
The correlation between IR and BNY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2017 г. | 0.47 |
The correlation between IR and BNY shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IR:
$1.96
BNY:
$8.43
IR:
36.93
BNY:
16.81
IR:
8.78
BNY:
0.83
IR:
2.79
BNY:
2.47
IR:
$7.78B
BNY:
$40.65B
IR:
$2.98B
BNY:
$20.54B
IR:
$1.55B
BNY:
$8.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IR vs. BNY — Ранг доходности на риск
IR
BNY
Сравнение IR c BNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingersoll-Rand Plc (IR) и The Bank of New York Mellon Corporation (BNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IR | BNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.49 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 5.93 | -6.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 16.81 | -17.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IR | BNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 3.03 | -3.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 1.08 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.36 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок IR и BNY
Максимальная просадка IR за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки BNY в -72.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IR и BNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IR | BNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.27% | -72.28% | +22.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.56% | -10.15% | -20.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.62% | -17.58% | -19.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.62% | -40.45% | +3.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.12% | -1.56% | -29.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.81% | -18.71% | +5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.12% | 3.58% | +9.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности IR и BNY
Ingersoll-Rand Plc (IR) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с The Bank of New York Mellon Corporation (BNY) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что IR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IR | BNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 4.88% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.01% | 15.93% | +9.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.94% | 19.89% | +13.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.98% | 24.60% | +5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.33% | 27.05% | +7.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IR и BNY
Дивидендная доходность IR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности BNY в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNY The Bank of New York Mellon Corporation | 1.50% | 1.72% | 2.32% | 3.04% | 3.12% | 2.24% | 2.92% | 2.34% | 2.21% | 1.60% | 1.52% | 1.65% |
IR Ingersoll-Rand Plc | 0.11% | 0.10% | 0.09% | 0.10% | 0.15% | 0.03% | 0.00% | 5.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IR и BNY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingersoll-Rand Plc и The Bank of New York Mellon Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IR и BNY
IR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о валовой прибыли в 792.40M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
BNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.42B при выручке в 9.86B, что соответствует валовой рентабельности в 54.9%.
IR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила об операционной прибыли в 289.70M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.
BNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.02B при выручке в 9.86B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
IR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о чистой прибыли в 192.10M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
BNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 9.86B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
Часто задаваемые вопросы
IR and BNY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IR has higher volatility (7.68%) compared to BNY (4.88%). In terms of maximum drawdown, IR dropped -50.27% vs BNY's -72.28%.
BNY currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IR и BNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор