Сравнение IQSA.DE с XLKQ.L
IQSA.DE (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc) and XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) are both exchange-traded funds - IQSA.DE is a Global Equities fund actively managed by Invesco, while XLKQ.L is a Technology Equities fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. IQSA.DE is actively managed, while XLKQ.L is passively managed. Over the past 5 years, IQSA.DE returned 15.18%/yr vs 25.66%/yr for XLKQ.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQSA.DE charges 0.30%/yr vs 0.14%/yr for XLKQ.L.
Доходность
Сравнение доходности IQSA.DE и XLKQ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IQSA.DE торгуется в EUR, в то время как XLKQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKQ.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IQSA.DE показывает доходность 13.87%, что значительно ниже, чем у XLKQ.L с доходностью 21.58%.
IQSA.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- 13.87%
- 6 месяцев
- 15.17%
- 1 год
- 26.79%
- 3 года*
- 21.45%
- 5 лет*
- 15.18%
- 10 лет*
- —
XLKQ.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 6.65%
- С начала года
- 21.58%
- 6 месяцев
- 18.39%
- 1 год
- 45.40%
- 3 года*
- 32.28%
- 5 лет*
- 25.66%
- 10 лет*
- 25.62%
Сравнение доходности по годам IQSA.DE и XLKQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQSA.DE Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc | 13.87% | 9.64% | 29.92% | 20.23% | -9.31% | 35.68% | 0.13% | -2.66% |
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | 21.58% | 9.72% | 50.98% | 55.05% | -24.67% | 45.15% | 30.44% | 11.40% |
Correlation
The correlation between IQSA.DE and XLKQ.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2019 г. | 0.74 |
The correlation between IQSA.DE and XLKQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQSA.DE vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск
IQSA.DE
XLKQ.L
Сравнение IQSA.DE c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQSA.DE | XLKQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.37 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 2.86 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.29 | 7.63 | +9.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQSA.DE | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 2.27 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.96 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.79 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок IQSA.DE и XLKQ.L
Максимальная просадка IQSA.DE за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки XLKQ.L в -40.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSA.DE и XLKQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQSA.DE | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.12% | -40.10% | +5.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.20% | -15.78% | +9.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.35% | -30.46% | +9.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.35% | -30.46% | +9.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -5.59% | +4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -8.03% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 5.93% | -4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQSA.DE и XLKQ.L
Текущая волатильность для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE) составляет 3.42%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что IQSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQSA.DE | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 7.18% | -3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.02% | 14.79% | -5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.30% | 19.95% | -7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 26.76% | -12.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 23.78% | -6.52% |
Сравнение комиссий IQSA.DE и XLKQ.L
IQSA.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XLKQ.L в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSA.DE и XLKQ.L
Ни IQSA.DE, ни XLKQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IQSA.DE and XLKQ.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLKQ.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLKQ.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for IQSA.DE.
IQSA.DE is categorized as Global Equities, while XLKQ.L is Technology Equities. Their fees differ too: 0.30% for IQSA.DE and 0.14% for XLKQ.L.
Подберите оптимальное распределение для IQSA.DE и XLKQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор