Сравнение IQSA.DE с BTC-USD
IQSA.DE (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc) is Global Equities fund actively managed by Invesco, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, IQSA.DE returned 15.18%/yr vs 12.04%/yr for BTC-USD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IQSA.DE и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IQSA.DE торгуется в EUR, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IQSA.DE показывает доходность 13.87%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.22%.
IQSA.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- 13.87%
- 6 месяцев
- 15.17%
- 1 год
- 26.79%
- 3 года*
- 21.45%
- 5 лет*
- 15.18%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -20.32%
- С начала года
- -27.22%
- 6 месяцев
- -30.41%
- 1 год
- -41.51%
- 3 года*
- 30.08%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 59.28%
Сравнение доходности по годам IQSA.DE и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQSA.DE Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc | 13.87% | 9.64% | 29.92% | 20.23% | -9.31% | 35.68% | 0.13% | -2.66% |
BTC-USD Bitcoin | -27.22% | -17.40% | 136.59% | 145.80% | -61.85% | 71.33% | 271.22% | -24.98% |
Correlation
The correlation between IQSA.DE and BTC-USD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2019 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQSA.DE vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
IQSA.DE
BTC-USD
Сравнение IQSA.DE c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQSA.DE | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.85 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | -0.83 | +5.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.29 | -1.45 | +18.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQSA.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | -0.97 | +3.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.22 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.14 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок IQSA.DE и BTC-USD
Максимальная просадка IQSA.DE за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSA.DE и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQSA.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.12% | -83.05% | +48.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.20% | -50.24% | +44.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.35% | -50.24% | +28.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.35% | -73.60% | +52.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -49.08% | +47.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -40.00% | +35.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 34.25% | -32.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQSA.DE и BTC-USD
Текущая волатильность для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE) составляет 3.42%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.36%. Это указывает на то, что IQSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQSA.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 11.36% | -7.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.02% | 34.70% | -25.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.30% | 35.43% | -23.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 44.96% | -30.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 56.01% | -38.75% |
Часто задаваемые вопросы
IQSA.DE and BTC-USD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IQSA.DE и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор