PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQLT с ADIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQLT с ADIV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IQLT (iShares MSCI Intl Quality Factor ETF) and ADIV (SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF) are both exchange-traded funds - IQLT is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Sector Neutral Quality Index (Net), while ADIV is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Guinness Atkinson Asset Management. IQLT is passively managed, while ADIV is actively managed. Over the past 5 years, IQLT returned 6.84%/yr vs 5.91%/yr for ADIV. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQLT charges 0.30%/yr vs 0.78%/yr for ADIV.

Доходность

Сравнение доходности IQLT и ADIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQLT показывает доходность 6.95%, что значительно выше, чем у ADIV с доходностью 4.50%.

IQLT

1 день
0.87%
1 месяц
-1.86%
С начала года
6.95%
6 месяцев
9.15%
1 год
15.00%
3 года*
13.81%
5 лет*
6.84%
10 лет*
9.47%

ADIV

1 день
0.43%
1 месяц
-2.41%
С начала года
4.50%
6 месяцев
4.87%
1 год
14.36%
3 года*
15.97%
5 лет*
5.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQLT и ADIV

2026 (YTD)20252024202320222021
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF		6.95%25.42%1.54%18.73%-15.22%10.07%
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF		4.50%21.86%14.47%12.28%-18.00%1.50%

Correlation

The correlation between IQLT and ADIV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2021 г.

0.75

The correlation between IQLT and ADIV has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQLT и ADIV

Секторы
IQLT
ADIV

Финансовые услуги

24.3%
32.4%

Промышленность

17.3%
2.4%

Технологии

11.6%
25.5%

Здравоохранение

9.8%
5.6%

Потребительский циклический сектор

8.1%
16.3%

Сырьевые материалы

7.2%

-

Потребительский защитный сектор

6.0%
4.7%

Энергетика

5.9%

-

Коммуникационные услуги

4.3%
2.7%

Коммунальные услуги

3.8%
2.5%

Недвижимость

1.6%
7.9%

Финансовые услуги

IQLT
24.3%
ADIV
32.4%

Промышленность

IQLT
17.3%
ADIV
2.4%

Технологии

IQLT
11.6%
ADIV
25.5%

Здравоохранение

IQLT
9.8%
ADIV
5.6%

Потребительский циклический сектор

IQLT
8.1%
ADIV
16.3%

Сырьевые материалы

IQLT
7.2%
ADIV

-

Потребительский защитный сектор

IQLT
6.0%
ADIV
4.7%

Энергетика

IQLT
5.9%
ADIV

-

Коммуникационные услуги

IQLT
4.3%
ADIV
2.7%

Коммунальные услуги

IQLT
3.8%
ADIV
2.5%

Недвижимость

IQLT
1.6%
ADIV
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF

SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF

Часто сравнивают с IQLT:
IQLT с VIGIIQLT с SPYIQLT с IEFAIQLT с ACWXIQLT с QEFAIQLT с VOOIQLT с ACWI
Часто сравнивают с ADIV:
ADIV с CNADIV с CEA1.LADIV с IEURADIV с EUFNADIV с EWSADIV с VFV.TOADIV с FPA

Доходность на риск

IQLT vs. ADIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQLT
Ранг доходности на риск IQLT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQLT: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQLT: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQLT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQLT: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQLT: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ADIV
Ранг доходности на риск ADIV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADIV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADIV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADIV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADIV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADIV: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQLT c ADIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQLTADIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.04

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
1.50

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

1.42

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.50

4.66

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQLT vs. ADIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQLT на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADIV равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQLT и ADIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQLTADIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.04

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.36

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.38

+0.11

Просадки

Сравнение просадок IQLT и ADIV

Максимальная просадка IQLT за все время составила -32.21%, примерно равная максимальной просадке ADIV в -31.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQLT и ADIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQLTADIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.21%

-31.55%

-0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-10.15%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.18%

-18.53%

+5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.24%

-31.55%

+1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-4.40%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-8.44%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.09%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IQLT и ADIV

Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) составляет 4.50%, в то время как у SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что IQLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQLTADIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

5.13%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

11.02%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

13.87%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

16.54%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

16.41%

+0.59%

Сравнение комиссий IQLT и ADIV

IQLT берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ADIV в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQLT и ADIV

Дивидендная доходность IQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности ADIV в 2.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF		2.88%2.77%4.83%4.55%2.98%13.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF		2.18%2.33%2.87%2.27%3.14%2.24%1.61%2.28%2.72%2.36%2.91%2.78%

Часто задаваемые вопросы

IQLT and ADIV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADIV has higher volatility (5.13%) compared to IQLT (4.50%). In terms of maximum drawdown, IQLT dropped -32.21% vs ADIV's -31.55%.

On 5-year performance, IQLT leads with 6.84% vs 5.91% for ADIV. On fees, IQLT is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IQLT has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IQLT has performed better with a 6.84% return vs 5.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQLT is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.78% for ADIV.

ADIV has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 2.18% for IQLT.

IQLT is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ADIV is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: iShares and Guinness Atkinson Asset Management. Their fees differ too: 0.30% for IQLT and 0.78% for ADIV.

ADIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQLT и ADIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор