PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQDG с IMTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQDG с IMTM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IQDG (WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund) and IMTM (iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - IQDG is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree International Quality Dividend Growth Index, while IMTM is a Momentum fund tracking the MSCI World ex USA Momentum. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQDG returned 7.66%/yr vs 9.71%/yr for IMTM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IQDG charges 0.42%/yr vs 0.30%/yr for IMTM.

Доходность

Сравнение доходности IQDG и IMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQDG показывает доходность 2.22%, что значительно ниже, чем у IMTM с доходностью 8.92%. За последние 10 лет акции IQDG уступали акциям IMTM по среднегодовой доходности: 7.66% против 9.71% соответственно.

IQDG

1 день
0.31%
1 месяц
-1.34%
С начала года
2.22%
6 месяцев
5.07%
1 год
10.58%
3 года*
9.90%
5 лет*
3.59%
10 лет*
7.66%

IMTM

1 день
1.06%
1 месяц
-1.02%
С начала года
8.92%
6 месяцев
11.17%
1 год
20.71%
3 года*
20.62%
5 лет*
8.73%
10 лет*
9.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQDG и IMTM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund		2.22%24.19%-3.38%20.76%-19.97%12.28%16.58%30.03%-16.81%30.64%
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		8.92%34.50%12.17%13.89%-16.81%3.50%22.17%24.52%-14.31%25.46%

Correlation

The correlation between IQDG and IMTM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2016 г.

0.85

The correlation between IQDG and IMTM has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQDG и IMTM

Секторы
IQDG
IMTM

Промышленность

24.7%
17.5%

Потребительский циклический сектор

19.3%
1.8%

Финансовые услуги

15.5%
29.6%

Технологии

9.9%
11.4%

Здравоохранение

9.7%
9.0%

Коммуникационные услуги

5.8%
1.9%

Сырьевые материалы

5.3%
9.3%

Потребительский защитный сектор

4.5%
2.4%

Энергетика

4.2%
9.4%

Коммунальные услуги

0.9%
6.4%

Недвижимость

0.3%
1.2%

Промышленность

IQDG
24.7%
IMTM
17.5%

Потребительский циклический сектор

IQDG
19.3%
IMTM
1.8%

Финансовые услуги

IQDG
15.5%
IMTM
29.6%

Технологии

IQDG
9.9%
IMTM
11.4%

Здравоохранение

IQDG
9.7%
IMTM
9.0%

Коммуникационные услуги

IQDG
5.8%
IMTM
1.9%

Сырьевые материалы

IQDG
5.3%
IMTM
9.3%

Потребительский защитный сектор

IQDG
4.5%
IMTM
2.4%

Энергетика

IQDG
4.2%
IMTM
9.4%

Коммунальные услуги

IQDG
0.9%
IMTM
6.4%

Недвижимость

IQDG
0.3%
IMTM
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с IQDG:
IQDG с IHDGIQDG с DNLIQDG с LVHIIQDG с IDOGIQDG с IQDFIQDG с EZMIQDG с IQSA.DE
Часто сравнивают с IMTM:
IMTM с SPMOIMTM с IMOMIMTM с IWFM.LIMTM с VXUSIMTM с IDMOIMTM с VTIMTM с IWMO.MI

Доходность на риск

IQDG vs. IMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQDG
Ранг доходности на риск IQDG: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQDG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDG: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
IMTM
Ранг доходности на риск IMTM: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTM: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTM: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTM: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQDG c IMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQDGIMTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
1.19

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
1.75

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.22

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

1.62

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.79

6.45

-3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQDG vs. IMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQDG на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа IMTM равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQDG и IMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQDGIMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.19

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.50

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.55

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.49

-0.04

Просадки

Сравнение просадок IQDG и IMTM

Максимальная просадка IQDG за все время составила -34.97%, что больше максимальной просадки IMTM в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDG и IMTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQDGIMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.97%

-32.66%

-2.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-12.85%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.12%

-12.85%

-5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.97%

-32.66%

-2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

-32.66%

-2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.59%

-2.56%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-7.44%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

3.22%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IQDG и IMTM

Текущая волатильность для WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) составляет 4.54%, в то время как у iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что IQDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQDGIMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

5.93%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

15.47%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

17.48%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.83%

17.71%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

17.63%

-0.09%

Сравнение комиссий IQDG и IMTM

IQDG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IMTM в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQDG и IMTM

Дивидендная доходность IQDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности IMTM в 4.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		4.32%4.70%2.93%2.29%2.68%2.51%0.97%2.13%2.36%1.92%2.75%1.56%
IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund		2.16%2.28%2.60%1.76%4.18%2.67%1.65%1.95%1.96%1.71%1.35%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IQDG and IMTM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMTM has higher volatility (5.93%) compared to IQDG (4.54%). In terms of maximum drawdown, IQDG dropped -34.97% vs IMTM's -32.66%.

On 10-year performance, IMTM leads with 9.71% vs 7.66% for IQDG. On fees, IMTM is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IQDG has been the lower-risk option at 4.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IMTM has performed better with a 9.71% return vs 7.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMTM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.42% for IQDG.

IMTM has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 2.16% for IQDG.

IQDG is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IMTM is Momentum. IQDG tracks WisdomTree International Quality Dividend Growth Index, while IMTM tracks MSCI World ex USA Momentum. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.42% for IQDG and 0.30% for IMTM.

IMTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQDG и IMTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор