Сравнение INVA с SHW
INVA (Innoviva, Inc.) and SHW (The Sherwin-Williams Company) are both stocks. INVA operates in Biotechnology (Healthcare), while SHW operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, INVA returned 7.00%/yr vs 12.93%/yr for SHW. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INVA и SHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INVA показывает доходность 11.71%, что значительно выше, чем у SHW с доходностью -7.11%. За последние 10 лет акции INVA уступали акциям SHW по среднегодовой доходности: 7.00% против 12.93% соответственно.
INVA
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 11.71%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 18.85%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- 7.00%
SHW
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -7.99%
- 1 год
- -15.42%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам INVA и SHW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INVA Innoviva, Inc. | 11.71% | 15.22% | 8.17% | 21.06% | -23.19% | 39.23% | -12.50% | -18.85% | 22.97% | 32.62% |
SHW The Sherwin-Williams Company | -7.11% | -3.83% | 9.90% | 32.73% | -31.96% | 44.90% | 27.05% | 49.70% | -3.23% | 54.11% |
Correlation
The correlation between INVA and SHW is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2004 г. | 0.25 |
The correlation between INVA and SHW shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INVA:
$1.89B
SHW:
$74.32B
INVA:
$5.94
SHW:
$10.42
INVA:
3.76
SHW:
28.75
INVA:
0.02
SHW:
2.80
INVA:
4.47
SHW:
3.12
INVA:
1.31
SHW:
16.77
INVA:
$424.12M
SHW:
$23.94B
INVA:
$323.16M
SHW:
$11.76B
INVA:
$438.91M
SHW:
$4.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INVA vs. SHW — Ранг доходности на риск
INVA
SHW
Сравнение INVA c SHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innoviva, Inc. (INVA) и The Sherwin-Williams Company (SHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INVA | SHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.91 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | -0.72 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | -1.52 | +1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INVA | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | -0.63 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.10 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.49 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.54 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок INVA и SHW
Максимальная просадка INVA за все время составила -84.32%, что больше максимальной просадки SHW в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVA и SHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INVA | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.32% | -52.02% | -32.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.53% | -21.36% | -2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.53% | -25.69% | +2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.01% | -42.46% | -4.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.57% | -42.46% | -17.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.17% | -24.03% | -6.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.65% | -11.63% | -33.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.21% | 10.16% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности INVA и SHW
Innoviva, Inc. (INVA) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с The Sherwin-Williams Company (SHW) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что INVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INVA | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 6.99% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.91% | 18.56% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.81% | 24.80% | +4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.28% | 26.15% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.89% | 26.53% | +7.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INVA и SHW
INVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INVA Innoviva, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.12% |
SHW The Sherwin-Williams Company | 1.06% | 0.98% | 0.84% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INVA и SHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innoviva, Inc. и The Sherwin-Williams Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
INVA and SHW have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INVA has higher volatility (7.62%) compared to SHW (6.99%). In terms of maximum drawdown, INVA dropped -84.32% vs SHW's -52.02%.
INVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INVA и SHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор