PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение INVA с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности INVA и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innoviva, Inc. (INVA) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INVA показывает доходность 11.71%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции INVA уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 7.00% против 24.64% соответственно.


INVA

1 день
-0.84%
1 месяц
-2.45%
С начала года
11.71%
6 месяцев
6.33%
1 год
3.48%
3 года*
18.85%
5 лет*
12.47%
10 лет*
7.00%

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INVA и MSFT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INVA
Innoviva, Inc.
11.71%15.22%8.17%21.06%-23.19%39.23%-12.50%-18.85%22.97%32.62%
MSFT
Microsoft Corporation
-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between INVA and MSFT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2004 г.

0.26

The correlation between INVA and MSFT shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INVA:

$1.89B

MSFT:

$3.07T

EPS

INVA:

$5.94

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

INVA:

3.76

MSFT:

24.52

Коэффициент PEG

INVA:

0.02

MSFT:

1.72

Коэффициент P/S

INVA:

4.47

MSFT:

9.65

Коэффициент P/B

INVA:

1.31

MSFT:

7.40

Общая выручка (12 мес.)

INVA:

$424.12M

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

INVA:

$323.16M

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

INVA:

$438.91M

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innoviva, Inc.

Microsoft Corporation

Доходность на риск

INVA vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

INVA
Ранг доходности на риск INVA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INVA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INVA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INVA: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INVA: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INVA: 4646
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INVA c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innoviva, Inc. (INVA) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


INVAMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.94

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

-0.35

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.34

-0.73

+1.07

INVA vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INVA на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INVA и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


INVAMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

-0.47

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.42

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.91

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.74

-0.69

Просадки

Сравнение просадок INVA и MSFT

Максимальная просадка INVA за все время составила -84.32%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVA и MSFT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


INVAMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.32%

-69.38%

-14.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.53%

-33.91%

+10.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.53%

-33.91%

+10.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.01%

-37.15%

-9.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.57%

-37.15%

-22.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.17%

-23.56%

-6.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.65%

-21.78%

-22.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.21%

16.13%

-5.92%

Волатильность

Сравнение волатильности INVA и MSFT

Текущая волатильность для Innoviva, Inc. (INVA) составляет 7.62%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что INVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


INVAMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

10.25%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.91%

22.36%

-5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.81%

25.31%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.28%

26.64%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.89%

27.06%

+6.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INVA и MSFT

INVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INVA
Innoviva, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%7.12%
MSFT
Microsoft Corporation
0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INVA и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innoviva, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
97.99M
82.89B
(INVA) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


INVA and MSFT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.25%) compared to INVA (7.62%). In terms of maximum drawdown, INVA dropped -84.32% vs MSFT's -69.38%.

INVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INVA и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор