Сравнение INVA с MSFT
INVA (Innoviva, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. INVA operates in Biotechnology (Healthcare), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, INVA returned 7.00%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INVA и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INVA показывает доходность 11.71%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции INVA уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 7.00% против 24.64% соответственно.
INVA
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 11.71%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 18.85%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- 7.00%
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам INVA и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INVA Innoviva, Inc. | 11.71% | 15.22% | 8.17% | 21.06% | -23.19% | 39.23% | -12.50% | -18.85% | 22.97% | 32.62% |
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between INVA and MSFT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2004 г. | 0.26 |
The correlation between INVA and MSFT shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INVA:
$1.89B
MSFT:
$3.07T
INVA:
$5.94
MSFT:
$16.79
INVA:
3.76
MSFT:
24.52
INVA:
0.02
MSFT:
1.72
INVA:
4.47
MSFT:
9.65
INVA:
1.31
MSFT:
7.40
INVA:
$424.12M
MSFT:
$318.27B
INVA:
$323.16M
MSFT:
$217.41B
INVA:
$438.91M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INVA vs. MSFT — Ранг доходности на риск
INVA
MSFT
Сравнение INVA c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innoviva, Inc. (INVA) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INVA | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.94 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | -0.35 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | -0.73 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INVA | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | -0.47 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.42 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.91 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.74 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок INVA и MSFT
Максимальная просадка INVA за все время составила -84.32%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVA и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INVA | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.32% | -69.38% | -14.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.53% | -33.91% | +10.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.53% | -33.91% | +10.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.01% | -37.15% | -9.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.57% | -37.15% | -22.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.17% | -23.56% | -6.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.65% | -21.78% | -22.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.21% | 16.13% | -5.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности INVA и MSFT
Текущая волатильность для Innoviva, Inc. (INVA) составляет 7.62%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что INVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INVA | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 10.25% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.91% | 22.36% | -5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.81% | 25.31% | +3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.28% | 26.64% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.89% | 27.06% | +6.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INVA и MSFT
INVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INVA Innoviva, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.12% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INVA и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innoviva, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
INVA and MSFT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to INVA (7.62%). In terms of maximum drawdown, INVA dropped -84.32% vs MSFT's -69.38%.
INVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INVA и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор