PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INVA с DD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INVA с DD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

INVA (Innoviva, Inc.) and DD (DuPont de Nemours, Inc.) are both stocks. INVA operates in Biotechnology (Healthcare), while DD operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, INVA returned 12.47%/yr vs 8.16%/yr for DD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INVA и DD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innoviva, Inc. (INVA) и DuPont de Nemours, Inc. (DD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INVA показывает доходность 11.71%, что значительно ниже, чем у DD с доходностью 18.70%.

INVA

1 день
-0.84%
1 месяц
-2.45%
С начала года
11.71%
6 месяцев
6.33%
1 год
3.48%
3 года*
18.85%
5 лет*
12.47%
10 лет*
7.00%

DD

1 день
0.30%
1 месяц
-4.49%
С начала года
18.70%
6 месяцев
17.59%
1 год
69.20%
3 года*
19.86%
5 лет*
8.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INVA и DD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
INVA
Innoviva, Inc.		11.71%15.22%8.17%21.06%-23.19%39.23%-12.50%0.57%
DD
DuPont de Nemours, Inc.		18.70%28.77%1.04%14.36%-13.36%15.41%13.28%-14.90%

Correlation

The correlation between INVA and DD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г.

0.25

The correlation between INVA and DD shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INVA:

$1.89B

DD:

$19.40B

EPS

INVA:

$5.94

DD:

-$0.10

Коэффициент P/S

INVA:

4.47

DD:

2.02

Коэффициент P/B

INVA:

1.31

DD:

1.38

Общая выручка (12 мес.)

INVA:

$424.12M

DD:

$9.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

INVA:

$323.16M

DD:

$2.68B

EBITDA (12 мес.)

INVA:

$438.91M

DD:

$1.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innoviva, Inc.

DuPont de Nemours, Inc.

Часто сравнивают с INVA:
INVA с UAMYINVA с ANIPINVA с OCULINVA с VOOINVA с QQQINVA с TMCINVA с ITT
Часто сравнивают с DD:
DD с ETNDD с PPGDD с IPDD с PKXDD с VOODD с BASFYDD с WLK

Доходность на риск

INVA vs. DD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INVA
Ранг доходности на риск INVA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INVA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INVA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INVA: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INVA: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INVA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
DD
Ранг доходности на риск DD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INVA c DD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innoviva, Inc. (INVA) и DuPont de Nemours, Inc. (DD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INVADDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
2.27

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
3.18

-2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.37

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

4.02

-3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.34

12.57

-12.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INVA vs. DD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INVA на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа DD равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INVA и DD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INVADDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

2.27

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.27

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.23

-0.18

Просадки

Сравнение просадок INVA и DD

Максимальная просадка INVA за все время составила -84.32%, что больше максимальной просадки DD в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVA и DD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INVADDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.32%

-62.03%

-22.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.53%

-17.31%

-6.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.53%

-37.84%

+14.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.01%

-40.22%

-6.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.17%

-7.40%

-22.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.65%

-14.58%

-30.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.21%

5.52%

+4.69%

Волатильность

Сравнение волатильности INVA и DD

Текущая волатильность для Innoviva, Inc. (INVA) составляет 7.62%, в то время как у DuPont de Nemours, Inc. (DD) волатильность равна 9.34%. Это указывает на то, что INVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INVADDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

9.34%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.91%

22.88%

-5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.81%

30.67%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.28%

29.95%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.89%

33.77%

+0.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INVA и DD

INVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DD за последние двенадцать месяцев составляет около 103.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DD
DuPont de Nemours, Inc.		103.98%121.72%1.99%1.87%1.92%1.49%1.69%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%
INVA
Innoviva, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%7.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INVA и DD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innoviva, Inc. и DuPont de Nemours, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
97.99M
1.68B
(INVA) Общая выручка
(DD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

INVA and DD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DD has higher volatility (9.34%) compared to INVA (7.62%). In terms of maximum drawdown, INVA dropped -84.32% vs DD's -62.03%.

DD currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INVA и DD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор