PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INVA с ABBV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INVA с ABBV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

INVA (Innoviva, Inc.) and ABBV (AbbVie Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — INVA in Biotechnology, ABBV in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, INVA returned 7.00%/yr vs 18.63%/yr for ABBV. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INVA и ABBV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innoviva, Inc. (INVA) и AbbVie Inc. (ABBV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INVA показывает доходность 11.71%, что значительно выше, чем у ABBV с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции INVA уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: 7.00% против 18.63% соответственно.

INVA

1 день
-0.84%
1 месяц
-2.45%
С начала года
11.71%
6 месяцев
6.33%
1 год
3.48%
3 года*
18.85%
5 лет*
12.47%
10 лет*
7.00%

ABBV

1 день
-1.83%
1 месяц
10.68%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
1.62%
1 год
21.34%
3 года*
21.59%
5 лет*
18.74%
10 лет*
18.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INVA и ABBV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INVA
Innoviva, Inc.		11.71%15.22%8.17%21.06%-23.19%39.23%-12.50%-18.85%22.97%32.62%
ABBV
AbbVie Inc.		-0.77%33.08%18.86%-0.23%24.01%32.43%27.72%1.47%-0.96%60.07%

Correlation

The correlation between INVA and ABBV is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.26

The correlation between INVA and ABBV shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INVA:

$1.89B

ABBV:

$395.73B

EPS

INVA:

$5.94

ABBV:

$2.05

Коэффициент P/E

INVA:

3.76

ABBV:

108.68

Коэффициент P/S

INVA:

4.47

ABBV:

6.30

Коэффициент P/B

INVA:

1.31

ABBV:

14.39

Общая выручка (12 мес.)

INVA:

$424.12M

ABBV:

$62.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

INVA:

$323.16M

ABBV:

$46.15B

EBITDA (12 мес.)

INVA:

$438.91M

ABBV:

$17.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innoviva, Inc.

AbbVie Inc.

Часто сравнивают с INVA:
INVA с UAMYINVA с ANIPINVA с OCULINVA с VOOINVA с QQQINVA с TMCINVA с ITT
Часто сравнивают с ABBV:
ABBV с JNJABBV с ABTABBV с LLYABBV с PFEABBV с MRKABBV с VOOABBV с AMGN

Доходность на риск

INVA vs. ABBV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INVA
Ранг доходности на риск INVA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INVA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INVA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INVA: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INVA: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INVA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ABBV
Ранг доходности на риск ABBV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABBV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INVA c ABBV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innoviva, Inc. (INVA) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INVAABBVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
0.88

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
1.37

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.17

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

1.24

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.34

2.77

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INVA vs. ABBV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INVA на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа ABBV равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INVA и ABBV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INVAABBVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

0.88

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.82

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.73

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.74

-0.69

Просадки

Сравнение просадок INVA и ABBV

Максимальная просадка INVA за все время составила -84.32%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVA и ABBV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INVAABBVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.32%

-45.09%

-39.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.53%

-17.32%

-6.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.53%

-20.74%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.01%

-21.92%

-25.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.57%

-45.09%

-14.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.17%

-6.55%

-23.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.65%

-10.72%

-33.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.21%

7.72%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности INVA и ABBV

Innoviva, Inc. (INVA) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с AbbVie Inc. (ABBV) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что INVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INVAABBVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

6.39%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.91%

17.89%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.81%

24.33%

+4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.28%

22.91%

+4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.89%

25.74%

+8.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INVA и ABBV

INVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABBV
AbbVie Inc.		3.02%2.87%3.49%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%
INVA
Innoviva, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%7.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INVA и ABBV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innoviva, Inc. и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
97.99M
15.00B
(INVA) Общая выручка
(ABBV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

INVA and ABBV have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INVA has higher volatility (7.62%) compared to ABBV (6.39%). In terms of maximum drawdown, INVA dropped -84.32% vs ABBV's -45.09%.

ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INVA и ABBV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор