Сравнение INTC с NVO
INTC (Intel Corporation) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. INTC operates in Semiconductors (Technology), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, INTC returned 15.65%/yr vs 6.20%/yr for NVO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTC и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTC показывает доходность 198.83%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -16.56%. За последние 10 лет акции INTC превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 15.65% против 6.20% соответственно.
INTC
- 1 день
- 11.19%
- 1 месяц
- -11.73%
- С начала года
- 198.83%
- 6 месяцев
- 173.62%
- 1 год
- 449.70%
- 3 года*
- 53.12%
- 5 лет*
- 16.15%
- 10 лет*
- 15.65%
NVO
- 1 день
- -4.52%
- 1 месяц
- -10.96%
- С начала года
- -16.56%
- 6 месяцев
- -9.23%
- 1 год
- -42.47%
- 3 года*
- -17.53%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 6.20%
Сравнение доходности по годам INTC и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTC Intel Corporation | 198.83% | 84.04% | -59.57% | 94.56% | -46.64% | 6.05% | -14.69% | 30.71% | 4.23% | 30.87% |
NVO Novo Nordisk A/S | -16.56% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between INTC and NVO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1982 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
INTC:
$560.50B
NVO:
$182.49B
INTC:
-$0.67
NVO:
$27.42
INTC:
9.66
NVO:
0.56
INTC:
5.03
NVO:
0.90
INTC:
$53.76B
NVO:
$327.80B
INTC:
$19.05B
NVO:
$268.30B
INTC:
$8.83B
NVO:
$181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTC vs. NVO — Ранг доходности на риск
INTC
NVO
Сравнение INTC c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intel Corporation (INTC) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INTC | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 0.86 | +0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.76 | -0.77 | +19.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.28 | -1.14 | +45.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INTC | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.16 | -0.82 | +6.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.05 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.19 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.47 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок INTC и NVO
Максимальная просадка INTC за все время составила -82.25%, что больше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTC и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTC | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.25% | -74.70% | -7.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.17% | -55.03% | +30.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.80% | -74.70% | +10.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.95% | -74.70% | +8.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.80% | -74.70% | +3.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.81% | -70.19% | +55.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.67% | -17.77% | -18.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.22% | 37.21% | -26.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTC и NVO
Intel Corporation (INTC) имеет более высокую волатильность в 26.82% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 9.75%. Это указывает на то, что INTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTC | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.82% | 9.75% | +17.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.68% | 38.30% | +19.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.75% | 52.08% | +21.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.06% | 38.31% | +13.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.07% | 32.56% | +11.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTC и NVO
INTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTC Intel Corporation | 0.00% | 0.00% | 1.87% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.39% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTC и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intel Corporation и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTC и NVO
INTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.35B при выручке в 13.58B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
INTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила об операционной прибыли в -3.14B при выручке в 13.58B, что соответствует операционной рентабельности -23.1%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
INTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила о чистой прибыли в -3.73B при выручке в 13.58B, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
INTC and NVO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTC has higher volatility (26.82%) compared to NVO (9.75%). In terms of maximum drawdown, INTC dropped -82.25% vs NVO's -74.70%.
INTC currently has the higher Sharpe Ratio (6.16 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTC и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор