PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INSM с MSA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INSM с MSA.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

INSM (Insmed Incorporated) and MSA.TO (Mineros S.A.) are both stocks. INSM operates in Biotechnology (Healthcare), while MSA.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 3 years, INSM returned 68.17%/yr vs 120.77%/yr for MSA.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INSM и MSA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Insmed Incorporated (INSM) и Mineros S.A. (MSA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

INSM торгуется в USD, в то время как MSA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, INSM показывает доходность -45.89%, что значительно ниже, чем у MSA.TO с доходностью -6.32%.

INSM

1 день
-0.05%
1 месяц
-7.08%
С начала года
-45.89%
6 месяцев
-52.09%
1 год
27.91%
3 года*
68.17%
5 лет*
27.84%
10 лет*
24.09%

MSA.TO

1 день
-3.37%
1 месяц
-9.70%
С начала года
-6.32%
6 месяцев
-2.95%
1 год
117.28%
3 года*
120.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INSM и MSA.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
INSM
Insmed Incorporated		-45.89%152.09%122.78%55.11%-26.65%-11.01%
MSA.TO
Mineros S.A.		-6.32%319.89%138.55%9.63%-36.05%-2.83%

Correlation

The correlation between INSM and MSA.TO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г.

0.01

The correlation between INSM and MSA.TO shifts across timeframes, from 0.01 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INSM:

$20.29B

MSA.TO:

CA$1.58B

EPS

INSM:

-$5.71

MSA.TO:

CA$0.66

Коэффициент P/S

INSM:

23.84

MSA.TO:

1.69

Коэффициент P/B

INSM:

28.79

MSA.TO:

2.77

Общая выручка (12 мес.)

INSM:

$819.56M

MSA.TO:

CA$937.58M

Валовая прибыль (12 мес.)

INSM:

$668.55M

MSA.TO:

CA$403.36M

EBITDA (12 мес.)

INSM:

-$1.14B

MSA.TO:

CA$400.83M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Insmed Incorporated

Mineros S.A.

Часто сравнивают с INSM:
INSM с SRPTINSM с LLYINSM с VRNAINSM с NVDAINSM с SCHDINSM с XBIINSM с INCY
Часто сравнивают с MSA.TO:
MSA.TO с ^SPTSX60MSA.TO с FDJ.PAMSA.TO с GLDMSA.TO с TD.TOMSA.TO с LUG.TOMSA.TO с AUMSA.TO с 2328.HK

Доходность на риск

INSM vs. MSA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INSM
Ранг доходности на риск INSM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INSM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
MSA.TO
Ранг доходности на риск MSA.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSA.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSA.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSA.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSA.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSA.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INSM c MSA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insmed Incorporated (INSM) и Mineros S.A. (MSA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INSMMSA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
2.14

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
2.43

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.32

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

2.81

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.23

7.12

-5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INSM vs. MSA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INSM на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа MSA.TO равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INSM и MSA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INSMMSA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

2.14

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.95

-0.97

Просадки

Сравнение просадок INSM и MSA.TO

Максимальная просадка INSM за все время составила -98.65%, что больше максимальной просадки MSA.TO в -53.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSM и MSA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INSMMSA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.65%

-53.31%

-45.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.46%

-41.93%

-13.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.46%

-41.93%

-13.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.46%

-31.49%

-23.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.11%

-20.51%

-65.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.66%

16.53%

+6.13%

Волатильность

Сравнение волатильности INSM и MSA.TO

Insmed Incorporated (INSM) и Mineros S.A. (MSA.TO) имеют волатильность 18.58% и 18.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INSMMSA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.58%

18.97%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.00%

41.25%

+3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.24%

55.23%

+4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.76%

53.43%

+19.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.47%

53.43%

+25.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INSM и MSA.TO

INSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.

ПозицияTTM2025202420232022
INSM
Insmed Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSA.TO
Mineros S.A.		2.60%2.49%8.48%14.20%13.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INSM и MSA.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insmed Incorporated и Mineros S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20222023202420252026
305.96M
291.81M
(INSM) Общая выручка
(MSA.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. INSM значения в USD, MSA.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности INSM и MSA.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Insmed Incorporated и Mineros S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
84.5%
48.9%
Активы портфеля
INSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insmed Incorporated сообщила о валовой прибыли в 258.54M при выручке в 305.96M, что соответствует валовой рентабельности в 84.5%.

MSA.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mineros S.A. сообщила о валовой прибыли в 142.57M при выручке в 291.81M, что соответствует валовой рентабельности в 48.9%.

INSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insmed Incorporated сообщила об операционной прибыли в -198.20M при выручке в 305.96M, что соответствует операционной рентабельности -64.8%.

MSA.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mineros S.A. сообщила об операционной прибыли в 135.21M при выручке в 291.81M, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

INSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insmed Incorporated сообщила о чистой прибыли в -163.56M при выручке в 305.96M, что соответствует чистой рентабельности -53.5%.

MSA.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mineros S.A. сообщила о чистой прибыли в 87.69M при выручке в 291.81M, что соответствует чистой рентабельности 30.1%.

Часто задаваемые вопросы

INSM and MSA.TO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INSM и MSA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор