Сравнение INSM с HJPSX
INSM (Insmed Incorporated) is a stock, while HJPSX (Hennessy Japan Small Cap Fund) is Japan Equities fund managed by Hennessy. Over the past 10 years, INSM returned 24.09%/yr vs 10.31%/yr for HJPSX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INSM и HJPSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INSM показывает доходность -45.89%, что значительно ниже, чем у HJPSX с доходностью 12.94%. За последние 10 лет акции INSM превзошли акции HJPSX по среднегодовой доходности: 24.09% против 10.31% соответственно.
INSM
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- -45.89%
- 6 месяцев
- -52.09%
- 1 год
- 27.91%
- 3 года*
- 68.17%
- 5 лет*
- 27.84%
- 10 лет*
- 24.09%
HJPSX
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 12.94%
- 6 месяцев
- 15.84%
- 1 год
- 29.69%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 10.31%
Сравнение доходности по годам INSM и HJPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSM Insmed Incorporated | -45.89% | 152.09% | 122.78% | 55.11% | -26.65% | -18.17% | 39.41% | 82.01% | -57.92% | 135.68% |
HJPSX Hennessy Japan Small Cap Fund | 12.94% | 29.02% | 8.24% | 16.30% | -16.35% | -4.64% | 13.43% | 19.97% | -12.56% | 49.60% |
Correlation
The correlation between INSM and HJPSX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2007 г. | 0.18 |
The correlation between INSM and HJPSX shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INSM vs. HJPSX — Ранг доходности на риск
INSM
HJPSX
Сравнение INSM c HJPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insmed Incorporated (INSM) и Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INSM | HJPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.31 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 2.02 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 6.23 | -4.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INSM | HJPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 1.73 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.47 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.58 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.51 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок INSM и HJPSX
Максимальная просадка INSM за все время составила -98.65%, что больше максимальной просадки HJPSX в -47.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSM и HJPSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INSM | HJPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.65% | -47.91% | -50.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.46% | -14.77% | -40.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.46% | -14.77% | -40.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.46% | -33.24% | -22.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.84% | -34.80% | -30.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.46% | -4.47% | -50.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.11% | -10.06% | -76.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.66% | 4.79% | +17.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности INSM и HJPSX
Insmed Incorporated (INSM) имеет более высокую волатильность в 18.58% по сравнению с Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что INSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HJPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INSM | HJPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.58% | 3.98% | +14.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.00% | 13.38% | +31.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.24% | 17.35% | +41.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.76% | 17.24% | +55.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.47% | 17.74% | +60.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INSM и HJPSX
INSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HJPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HJPSX Hennessy Japan Small Cap Fund | 11.73% | 13.25% | 3.64% | 0.85% | 0.61% | 0.43% | 0.23% | 1.30% | 3.46% | 2.09% | 2.03% | 3.34% |
INSM Insmed Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INSM and HJPSX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INSM has higher volatility (18.58%) compared to HJPSX (3.98%). In terms of maximum drawdown, INSM dropped -98.65% vs HJPSX's -47.91%.
HJPSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INSM и HJPSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор