PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INSM с BPLEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INSM с BPLEX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

INSM (Insmed Incorporated) is a stock, while BPLEX (Boston Partners Long/Short Equity Fund) is Long-Short fund managed by Boston Partners. Over the past 10 years, INSM returned 24.09%/yr vs 13.27%/yr for BPLEX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INSM и BPLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Insmed Incorporated (INSM) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INSM показывает доходность -45.89%, что значительно ниже, чем у BPLEX с доходностью 11.01%. За последние 10 лет акции INSM превзошли акции BPLEX по среднегодовой доходности: 24.09% против 13.27% соответственно.

INSM

1 день
-0.05%
1 месяц
-7.08%
С начала года
-45.89%
6 месяцев
-52.09%
1 год
27.91%
3 года*
68.17%
5 лет*
27.84%
10 лет*
24.09%

BPLEX

1 день
-0.51%
1 месяц
0.09%
С начала года
11.01%
6 месяцев
14.13%
1 год
29.37%
3 года*
36.31%
5 лет*
23.80%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INSM и BPLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INSM
Insmed Incorporated		-45.89%152.09%122.78%55.11%-26.65%-18.17%39.41%82.01%-57.92%135.68%
BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund		11.01%27.87%56.97%14.93%6.95%31.73%-5.82%8.97%-15.70%2.54%

Correlation

The correlation between INSM and BPLEX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2000 г.

0.13

The correlation between INSM and BPLEX shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Insmed Incorporated

Boston Partners Long/Short Equity Fund

Часто сравнивают с INSM:
INSM с SRPTINSM с LLYINSM с VRNAINSM с NVDAINSM с SCHDINSM с XBIINSM с INCY
Часто сравнивают с BPLEX:
BPLEX с BPIRXBPLEX с CPLIXBPLEX с QLEIXBPLEX с CLSEBPLEX с BLNDXBPLEX с FTLSBPLEX с PRWCX

Доходность на риск

INSM vs. BPLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INSM
Ранг доходности на риск INSM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INSM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BPLEX
Ранг доходности на риск BPLEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPLEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPLEX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPLEX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPLEX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPLEX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INSM c BPLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insmed Incorporated (INSM) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INSMBPLEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
3.05

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
4.76

-3.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.56

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

6.11

-5.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.23

22.01

-20.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INSM vs. BPLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INSM на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа BPLEX равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INSM и BPLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INSMBPLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

3.05

-2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.63

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.45

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.55

-0.58

Просадки

Сравнение просадок INSM и BPLEX

Максимальная просадка INSM за все время составила -98.65%, что больше максимальной просадки BPLEX в -43.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSM и BPLEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INSMBPLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.65%

-43.47%

-55.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.46%

-5.23%

-50.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.46%

-28.78%

-26.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.46%

-28.78%

-26.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.84%

-37.65%

-27.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.46%

-0.51%

-54.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.11%

-6.61%

-79.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.66%

1.45%

+21.21%

Волатильность

Сравнение волатильности INSM и BPLEX

Insmed Incorporated (INSM) имеет более высокую волатильность в 18.58% по сравнению с Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что INSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INSMBPLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.58%

3.82%

+14.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.00%

8.28%

+36.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.24%

10.49%

+48.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.76%

37.91%

+34.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.47%

29.28%

+49.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INSM и BPLEX

INSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BPLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.86%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund		9.86%10.94%58.72%28.35%15.19%5.11%44.84%11.33%9.69%0.83%0.00%9.91%
INSM
Insmed Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INSM and BPLEX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INSM has higher volatility (18.58%) compared to BPLEX (3.82%). In terms of maximum drawdown, INSM dropped -98.65% vs BPLEX's -43.47%.

BPLEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INSM и BPLEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор