PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INSM с ARTHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INSM с ARTHX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

INSM (Insmed Incorporated) is a stock, while ARTHX (Artisan Global Equity Fund) is Global Equities fund managed by Artisan. Over the past 10 years, INSM returned 24.09%/yr vs 13.69%/yr for ARTHX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INSM и ARTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Insmed Incorporated (INSM) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INSM показывает доходность -45.89%, что значительно ниже, чем у ARTHX с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции INSM превзошли акции ARTHX по среднегодовой доходности: 24.09% против 13.69% соответственно.

INSM

1 день
-0.05%
1 месяц
-7.08%
С начала года
-45.89%
6 месяцев
-52.09%
1 год
27.91%
3 года*
68.17%
5 лет*
27.84%
10 лет*
24.09%

ARTHX

1 день
-2.52%
1 месяц
-6.52%
С начала года
8.84%
6 месяцев
9.79%
1 год
26.26%
3 года*
26.76%
5 лет*
10.20%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INSM и ARTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INSM
Insmed Incorporated		-45.89%152.09%122.78%55.11%-26.65%-18.17%39.41%82.01%-57.92%135.68%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		8.84%45.58%16.80%11.89%-20.62%4.95%29.46%31.13%-3.75%31.35%

Correlation

The correlation between INSM and ARTHX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2010 г.

0.37

Over the past year, the correlation between INSM and ARTHX has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Insmed Incorporated

Artisan Global Equity Fund

Часто сравнивают с INSM:
INSM с SRPTINSM с LLYINSM с VRNAINSM с NVDAINSM с SCHDINSM с XBIINSM с INCY
Часто сравнивают с ARTHX:
ARTHX с JAVAARTHX с GDEARTHX с QMNNXARTHX с ARKQARTHX с VIHAXARTHX с AVDVARTHX с MOOD

Доходность на риск

INSM vs. ARTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INSM
Ранг доходности на риск INSM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INSM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ARTHX
Ранг доходности на риск ARTHX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTHX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTHX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTHX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTHX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTHX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INSM c ARTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insmed Incorporated (INSM) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INSMARTHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
1.77

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
2.53

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.32

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

2.64

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.23

10.47

-9.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INSM vs. ARTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INSM на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа ARTHX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INSM и ARTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INSMARTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.77

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.58

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.78

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.74

-0.76

Просадки

Сравнение просадок INSM и ARTHX

Максимальная просадка INSM за все время составила -98.65%, что больше максимальной просадки ARTHX в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSM и ARTHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INSMARTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.65%

-37.42%

-61.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.46%

-10.16%

-45.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.46%

-14.06%

-41.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.46%

-37.42%

-18.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.84%

-37.42%

-27.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.46%

-8.14%

-47.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.11%

-7.14%

-78.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.66%

2.56%

+20.10%

Волатильность

Сравнение волатильности INSM и ARTHX

Insmed Incorporated (INSM) имеет более высокую волатильность в 18.58% по сравнению с Artisan Global Equity Fund (ARTHX) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что INSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INSMARTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.58%

5.30%

+13.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.00%

12.37%

+32.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.24%

15.17%

+44.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.76%

17.75%

+55.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.47%

17.67%

+60.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INSM и ARTHX

INSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.49%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		21.49%23.39%11.32%0.89%0.88%18.02%11.98%8.76%18.13%0.66%0.00%2.17%
INSM
Insmed Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INSM and ARTHX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INSM has higher volatility (18.58%) compared to ARTHX (5.30%). In terms of maximum drawdown, INSM dropped -98.65% vs ARTHX's -37.42%.

ARTHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INSM и ARTHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор