PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INSM с 2328.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INSM с 2328.HK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

INSM (Insmed Incorporated) and 2328.HK (PICC Property & Casualty-H) are both stocks. INSM operates in Biotechnology (Healthcare), while 2328.HK operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, INSM returned 24.09%/yr vs 14.66%/yr for 2328.HK. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INSM и 2328.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Insmed Incorporated (INSM) и PICC Property & Casualty-H (2328.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

INSM торгуется в USD, в то время как 2328.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 2328.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, INSM показывает доходность -45.89%, что значительно ниже, чем у 2328.HK с доходностью -10.74%. За последние 10 лет акции INSM превзошли акции 2328.HK по среднегодовой доходности: 24.09% против 14.66% соответственно.

INSM

1 день
-0.05%
1 месяц
-7.08%
С начала года
-45.89%
6 месяцев
-52.09%
1 год
27.91%
3 года*
68.17%
5 лет*
27.84%
10 лет*
24.09%

2328.HK

1 день
0.00%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-10.74%
6 месяцев
-16.04%
1 год
1.29%
3 года*
21.80%
5 лет*
21.19%
10 лет*
14.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INSM и 2328.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INSM
Insmed Incorporated		-45.89%152.09%122.78%55.11%-26.65%-18.17%39.41%82.01%-57.92%135.68%
2328.HK
PICC Property & Casualty-H		-10.74%38.38%43.13%32.75%23.23%15.06%-32.55%22.32%23.60%28.51%

Correlation

The correlation between INSM and 2328.HK is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2007 г.

0.06

The correlation between INSM and 2328.HK shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Insmed Incorporated

PICC Property & Casualty-H

Часто сравнивают с INSM:
INSM с SRPTINSM с LLYINSM с VRNAINSM с NVDAINSM с SCHDINSM с XBIINSM с INCY
Часто сравнивают с 2328.HK:
2328.HK с 2628.HK2328.HK с 0939.HK2328.HK с 6060.HK2328.HK с 0388.HK2328.HK с MSA.TO2328.HK с AEP.L2328.HK с DEMIX

Доходность на риск

INSM vs. 2328.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INSM
Ранг доходности на риск INSM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INSM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
2328.HK
Ранг доходности на риск 2328.HK: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2328.HK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2328.HK: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2328.HK: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2328.HK: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2328.HK: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INSM c 2328.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insmed Incorporated (INSM) и PICC Property & Casualty-H (2328.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INSM2328.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
0.07

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
0.31

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.03

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

0.07

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.23

0.13

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INSM vs. 2328.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INSM на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа 2328.HK равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INSM и 2328.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INSM2328.HKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.07

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.72

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.45

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.34

-0.37

Просадки

Сравнение просадок INSM и 2328.HK

Максимальная просадка INSM за все время составила -98.65%, что больше максимальной просадки 2328.HK в -89.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSM и 2328.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INSM2328.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.65%

-89.31%

-9.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.46%

-28.08%

-27.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.46%

-28.08%

-27.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.46%

-28.08%

-27.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.84%

-44.09%

-20.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.46%

-24.31%

-31.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.11%

-25.21%

-60.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.66%

14.38%

+8.28%

Волатильность

Сравнение волатильности INSM и 2328.HK

Insmed Incorporated (INSM) имеет более высокую волатильность в 18.58% по сравнению с PICC Property & Casualty-H (2328.HK) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что INSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 2328.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INSM2328.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.58%

7.03%

+11.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.00%

20.09%

+24.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.24%

27.97%

+31.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.76%

30.27%

+42.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.47%

33.69%

+44.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INSM и 2328.HK

INSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 2328.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
2328.HK
PICC Property & Casualty-H		4.23%3.83%6.22%5.65%6.41%7.13%8.59%3.29%3.43%3.54%4.46%3.33%
INSM
Insmed Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INSM и 2328.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insmed Incorporated и PICC Property & Casualty-H. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. INSM значения в USD, 2328.HK значения в HKD

Часто задаваемые вопросы

INSM and 2328.HK have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INSM и 2328.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор