PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INGR с AJG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INGR с AJG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

INGR (Ingredion Incorporated) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. INGR operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, INGR returned 0.54%/yr vs 17.92%/yr for AJG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INGR и AJG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ingredion Incorporated (INGR) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INGR показывает доходность -8.27%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -17.35%. За последние 10 лет акции INGR уступали акциям AJG по среднегодовой доходности: 0.54% против 17.92% соответственно.

INGR

1 день
-0.32%
1 месяц
-7.20%
С начала года
-8.27%
6 месяцев
-5.02%
1 год
-25.77%
3 года*
0.35%
5 лет*
3.70%
10 лет*
0.54%

AJG

1 день
-1.67%
1 месяц
7.22%
С начала года
-17.35%
6 месяцев
-10.08%
1 год
-34.63%
3 года*
1.87%
5 лет*
9.17%
10 лет*
17.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INGR и AJG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INGR
Ingredion Incorporated		-8.27%-17.86%29.22%14.08%4.47%26.35%-12.55%4.70%-33.10%13.87%
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		-17.35%-8.03%27.34%20.51%12.44%39.02%32.12%31.79%19.19%25.04%

Correlation

The correlation between INGR and AJG is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 1997 г.

0.29

Фундаментальные показатели

EPS

INGR:

$13.96

AJG:

$5.74

Коэффициент P/E

INGR:

7.14

AJG:

37.04

Коэффициент PEG

INGR:

0.08

AJG:

3.84

Коэффициент P/S

INGR:

0.90

AJG:

3.97

Общая выручка (12 мес.)

INGR:

$5.41B

AJG:

$13.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

INGR:

$1.36B

AJG:

$7.63B

EBITDA (12 мес.)

INGR:

$902.00M

AJG:

$3.66B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ingredion Incorporated

Arthur J. Gallagher & Co.

Часто сравнивают с INGR:
INGR с FRINGR с PPCINGR с NWLINGR с FLOINGR с POSTINGR с LOWINGR с O
Часто сравнивают с AJG:
AJG с QQQAJG с WTWAJG с VOOAJG с ERIEAJG с WHFAJG с FNDXAJG с V

Доходность на риск

INGR vs. AJG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INGR
Ранг доходности на риск INGR: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INGR: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INGR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INGR: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INGR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INGR: 33
Ранг коэф-та Мартина
AJG
Ранг доходности на риск AJG: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJG: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJG: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJG: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJG: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INGR c AJG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingredion Incorporated (INGR) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INGRAJGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.58
-1.25

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.15
-1.72

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

0.78

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

-0.85

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

-1.47

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INGR vs. AJG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INGR на текущий момент составляет -1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AJG равному -1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INGR и AJG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INGRAJGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.58

-1.25

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.40

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.78

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.47

-0.18

Просадки

Сравнение просадок INGR и AJG

Максимальная просадка INGR за все время составила -64.20%, что больше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGR и AJG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INGRAJGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.20%

-57.49%

-6.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.69%

-40.64%

+13.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.21%

-44.40%

+11.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.21%

-44.40%

+11.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.14%

-44.40%

-11.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.07%

-38.26%

+5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.31%

-12.83%

-5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.72%

24.06%

-8.34%

Волатильность

Сравнение волатильности INGR и AJG

Текущая волатильность для Ingredion Incorporated (INGR) составляет 5.11%, в то время как у Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что INGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INGRAJGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

8.97%

-3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

22.42%

-10.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

27.95%

-11.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

22.96%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.87%

23.08%

+1.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INGR и AJG

Дивидендная доходность INGR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности AJG в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		1.27%1.00%0.85%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%
INGR
Ingredion Incorporated		3.27%2.92%1.72%2.75%2.78%2.67%3.23%2.70%2.68%1.57%1.52%1.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INGR и AJG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingredion Incorporated и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B202220232024202520260
3.63B
(INGR) Общая выручка
(AJG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

INGR and AJG have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AJG has higher volatility (8.97%) compared to INGR (5.11%). In terms of maximum drawdown, INGR dropped -64.20% vs AJG's -57.49%.

AJG currently has the higher Sharpe Ratio (-1.25 vs -1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INGR и AJG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор