PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDA с XUT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDA с XUT.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

INDA (iShares MSCI India ETF) and XUT.TO (iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF) are both exchange-traded funds - INDA is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Index, while XUT.TO is a Utilities Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, INDA returned 6.73%/yr vs 7.81%/yr for XUT.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. INDA charges 0.69%/yr vs 0.61%/yr for XUT.TO.

Доходность

Сравнение доходности INDA и XUT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India ETF (INDA) и iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

INDA торгуется в USD, в то время как XUT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, INDA показывает доходность -12.65%, что значительно ниже, чем у XUT.TO с доходностью 12.88%. За последние 10 лет акции INDA уступали акциям XUT.TO по среднегодовой доходности: 6.73% против 7.81% соответственно.

INDA

1 день
-0.27%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-12.65%
6 месяцев
-11.06%
1 год
-14.02%
3 года*
4.13%
5 лет*
2.36%
10 лет*
6.73%

XUT.TO

1 день
-1.10%
1 месяц
0.82%
С начала года
12.88%
6 месяцев
10.51%
1 год
19.06%
3 года*
9.70%
5 лет*
3.71%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDA и XUT.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDA
iShares MSCI India ETF		-12.65%2.68%8.63%17.16%-8.94%21.36%14.83%6.49%-6.67%36.08%
XUT.TO
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF		12.88%20.23%4.26%1.98%-16.32%8.97%17.53%42.50%-15.41%18.16%

Correlation

The correlation between INDA and XUT.TO is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2012 г.

0.19

The correlation between INDA and XUT.TO shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.20 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INDA и XUT.TO

Секторы
INDA
XUT.TO

Финансовые услуги

28.4%

-

Потребительский циклический сектор

12.5%

-

Промышленность

10.3%

-

Энергетика

9.5%
9.3%

Технологии

8.3%

-

Сырьевые материалы

8.0%

-

Потребительский защитный сектор

6.2%

-

Здравоохранение

6.2%

-

Коммуникационные услуги

4.7%

-

Коммунальные услуги

4.6%
90.7%

Недвижимость

1.4%

-

Финансовые услуги

INDA
28.4%
XUT.TO

-

Потребительский циклический сектор

INDA
12.5%
XUT.TO

-

Промышленность

INDA
10.3%
XUT.TO

-

Энергетика

INDA
9.5%
XUT.TO
9.3%

Технологии

INDA
8.3%
XUT.TO

-

Сырьевые материалы

INDA
8.0%
XUT.TO

-

Потребительский защитный сектор

INDA
6.2%
XUT.TO

-

Здравоохранение

INDA
6.2%
XUT.TO

-

Коммуникационные услуги

INDA
4.7%
XUT.TO

-

Коммунальные услуги

INDA
4.6%
XUT.TO
90.7%

Недвижимость

INDA
1.4%
XUT.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India ETF

iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF

Часто сравнивают с INDA:
INDA с FLININDA с INDYINDA с EPIINDA с SMININDA с VOOINDA с MCHIINDA с VNM
Часто сравнивают с XUT.TO:
XUT.TO с ZUT.TOXUT.TO с XEI.TOXUT.TO с XIU.TOXUT.TO с ZLB.TOXUT.TO с XLUXUT.TO с UTES.TOXUT.TO с VPU

Доходность на риск

INDA vs. XUT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 00
Ранг коэф-та Мартина
XUT.TO
Ранг доходности на риск XUT.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUT.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUT.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUT.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUT.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUT.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDA c XUT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India ETF (INDA) и iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDAXUT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
1.98

-2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.34
2.55

-3.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.38

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

2.83

-3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.78

9.06

-10.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDA vs. XUT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDA на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа XUT.TO равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDA и XUT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDAXUT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

1.98

-2.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.26

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.45

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.31

-0.07

Просадки

Сравнение просадок INDA и XUT.TO

Максимальная просадка INDA за все время составила -45.07%, примерно равная максимальной просадке XUT.TO в -42.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA и XUT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDAXUT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.07%

-42.99%

-2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.69%

-6.76%

-11.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

-21.77%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.72%

-34.82%

+12.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

-42.99%

-2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.68%

-2.17%

-17.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-10.41%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.88%

2.11%

+5.77%

Волатильность

Сравнение волатильности INDA и XUT.TO

iShares MSCI India ETF (INDA) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что INDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDAXUT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

2.58%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

8.33%

+4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

9.68%

+5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

14.40%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

17.44%

+3.68%

Сравнение комиссий INDA и XUT.TO

INDA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии XUT.TO в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDA и XUT.TO

INDA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%
XUT.TO
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF		3.29%3.91%4.00%3.90%3.80%3.04%4.51%3.57%4.52%3.57%3.74%4.05%

Часто задаваемые вопросы

INDA and XUT.TO have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUT.TO is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUT.TO is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.69% for INDA.

INDA is categorized as Asia Pacific Equities, while XUT.TO is Utilities Equities. INDA tracks MSCI India Index, while XUT.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD. Their fees differ too: 0.69% for INDA and 0.61% for XUT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDA и XUT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор