PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDA с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDA с JEPI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

INDA (iShares MSCI India ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - INDA is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Index, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. INDA is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, INDA returned 2.36%/yr vs 7.28%/yr for JEPI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. INDA charges 0.69%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности INDA и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India ETF (INDA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDA показывает доходность -12.65%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.04%.

INDA

1 день
-0.27%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-12.65%
6 месяцев
-11.06%
1 год
-14.02%
3 года*
4.13%
5 лет*
2.36%
10 лет*
6.73%

JEPI

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.04%
6 месяцев
0.91%
1 год
7.03%
3 года*
8.80%
5 лет*
7.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDA и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
INDA
iShares MSCI India ETF		-12.65%2.68%8.63%17.16%-8.94%21.36%54.05%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.04%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Correlation

The correlation between INDA and JEPI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.44

The correlation between INDA and JEPI shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INDA и JEPI

Секторы
INDA
JEPI

Финансовые услуги

28.4%
9.8%

Потребительский циклический сектор

12.5%
11.7%

Промышленность

10.3%
13.8%

Энергетика

9.5%
3.5%

Технологии

8.3%
19.1%

Сырьевые материалы

8.0%
1.9%

Потребительский защитный сектор

6.2%
9.6%

Здравоохранение

6.2%
14.1%

Коммуникационные услуги

4.7%
6.9%

Коммунальные услуги

4.6%
6.2%

Недвижимость

1.4%
3.5%

Финансовые услуги

INDA
28.4%
JEPI
9.8%

Потребительский циклический сектор

INDA
12.5%
JEPI
11.7%

Промышленность

INDA
10.3%
JEPI
13.8%

Энергетика

INDA
9.5%
JEPI
3.5%

Технологии

INDA
8.3%
JEPI
19.1%

Сырьевые материалы

INDA
8.0%
JEPI
1.9%

Потребительский защитный сектор

INDA
6.2%
JEPI
9.6%

Здравоохранение

INDA
6.2%
JEPI
14.1%

Коммуникационные услуги

INDA
4.7%
JEPI
6.9%

Коммунальные услуги

INDA
4.6%
JEPI
6.2%

Недвижимость

INDA
1.4%
JEPI
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с INDA:
INDA с FLININDA с INDYINDA с EPIINDA с SMININDA с VOOINDA с MCHIINDA с VNM
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

INDA vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 00
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDA c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India ETF (INDA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDAJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
0.90

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.34
1.35

-2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.17

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

1.06

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.78

3.31

-5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDA vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDA на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDA и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDAJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

0.90

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.66

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

1.01

-0.77

Просадки

Сравнение просадок INDA и JEPI

Максимальная просадка INDA за все время составила -45.07%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDAJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.07%

-13.71%

-31.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.69%

-6.68%

-12.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

-13.26%

-9.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.72%

-13.71%

-9.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.68%

-4.93%

-14.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-2.12%

-7.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.88%

2.13%

+5.75%

Волатильность

Сравнение волатильности INDA и JEPI

iShares MSCI India ETF (INDA) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что INDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDAJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

1.48%

+3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

6.09%

+6.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

7.89%

+6.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

11.06%

+4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

10.79%

+10.33%

Сравнение комиссий INDA и JEPI

INDA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDA и JEPI

INDA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.28%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INDA and JEPI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDA has higher volatility (5.11%) compared to JEPI (1.48%). In terms of maximum drawdown, INDA dropped -45.07% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, JEPI leads with 7.28% vs 2.36% for INDA. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JEPI has performed better with a 7.28% return vs 2.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for INDA.

JEPI has the higher dividend yield at 8.28%, compared with 0.00% for INDA.

INDA is categorized as Asia Pacific Equities, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.69% for INDA and 0.35% for JEPI.

JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDA и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор