Сравнение INDA с AAPL
INDA (iShares MSCI India ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Index, while AAPL (Apple Inc) is a stock. Over the past 10 years, INDA returned 6.73%/yr vs 29.63%/yr for AAPL. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INDA и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDA показывает доходность -12.65%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 11.12%. За последние 10 лет акции INDA уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 6.73% против 29.63% соответственно.
INDA
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -12.65%
- 6 месяцев
- -11.06%
- 1 год
- -14.02%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 6.73%
AAPL
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 48.46%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 19.46%
- 10 лет*
- 29.63%
Сравнение доходности по годам INDA и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDA iShares MSCI India ETF | -12.65% | 2.68% | 8.63% | 17.16% | -8.94% | 21.36% | 14.83% | 6.49% | -6.67% | 36.08% |
AAPL Apple Inc | 11.12% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Correlation
The correlation between INDA and AAPL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2012 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDA vs. AAPL — Ранг доходности на риск
INDA
AAPL
Сравнение INDA c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India ETF (INDA) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDA | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.39 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 3.53 | -4.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | 8.89 | -10.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDA | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | 2.18 | -3.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.71 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 1.03 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.44 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок INDA и AAPL
Максимальная просадка INDA за все время составила -45.07%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDA | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.07% | -81.80% | +36.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.69% | -13.80% | -4.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.72% | -33.36% | +10.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.72% | -33.36% | +10.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.07% | -38.52% | -6.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.68% | -4.33% | -15.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -29.60% | +20.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.88% | 5.48% | +2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDA и AAPL
Текущая волатильность для iShares MSCI India ETF (INDA) составляет 5.11%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что INDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDA | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 5.68% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 15.99% | -3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | 22.41% | -7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 27.47% | -12.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.12% | 28.91% | -7.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDA и AAPL
INDA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.35% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
INDA iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
INDA and AAPL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPL has higher volatility (5.68%) compared to INDA (5.11%). In terms of maximum drawdown, INDA dropped -45.07% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDA и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор