Сравнение INCY с BMO.TO
INCY (Incyte Corporation) and BMO.TO (Bank of Montreal) are both stocks. INCY operates in Biotechnology (Healthcare), while BMO.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, INCY returned 2.27%/yr vs 14.39%/yr for BMO.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INCY и BMO.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
INCY торгуется в USD, в то время как BMO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BMO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, INCY показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у BMO.TO с доходностью 28.68%. За последние 10 лет акции INCY уступали акциям BMO.TO по среднегодовой доходности: 2.27% против 14.39% соответственно.
INCY
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 46.34%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 2.27%
BMO.TO
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 7.51%
- С начала года
- 28.68%
- 6 месяцев
- 32.07%
- 1 год
- 57.46%
- 3 года*
- 29.33%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 14.39%
Сравнение доходности по годам INCY и BMO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCY Incyte Corporation | 1.89% | 43.00% | 10.00% | -21.83% | 9.43% | -15.61% | -0.39% | 37.32% | -32.86% | -5.55% |
BMO.TO Bank of Montreal | 28.68% | 39.71% | 3.02% | 14.92% | -11.78% | 45.96% | 3.75% | 22.56% | -15.08% | 15.84% |
Correlation
The correlation between INCY and BMO.TO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
INCY:
$20.82B
BMO.TO:
CA$161.81B
INCY:
$7.06
BMO.TO:
CA$13.65
INCY:
14.26
BMO.TO:
16.82
INCY:
0.01
BMO.TO:
0.77
INCY:
3.81
BMO.TO:
2.12
INCY:
3.70
BMO.TO:
2.08
INCY:
$5.36B
BMO.TO:
CA$77.04B
INCY:
$3.76B
BMO.TO:
CA$34.47B
INCY:
$1.80B
BMO.TO:
CA$14.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INCY vs. BMO.TO — Ранг доходности на риск
INCY
BMO.TO
Сравнение INCY c BMO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Incyte Corporation (INCY) и Bank of Montreal (BMO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INCY | BMO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.54 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 5.06 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 18.59 | -12.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INCY | BMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 3.21 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.73 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.65 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.42 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок INCY и BMO.TO
Максимальная просадка INCY за все время составила -98.54%, что больше максимальной просадки BMO.TO в -68.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCY и BMO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INCY | BMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.54% | -68.53% | -30.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.33% | -11.41% | -6.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.83% | -18.59% | -15.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.53% | -33.91% | -7.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.47% | -50.87% | -15.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.08% | -0.41% | -33.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.91% | -12.01% | -47.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.19% | 3.11% | +5.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности INCY и BMO.TO
Incyte Corporation (INCY) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Bank of Montreal (BMO.TO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что INCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INCY | BMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 4.83% | +4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.30% | 14.76% | +8.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.04% | 18.02% | +15.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.41% | 19.60% | +9.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.28% | 22.14% | +12.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCY и BMO.TO
INCY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BMO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMO.TO Bank of Montreal | 2.87% | 3.61% | 4.39% | 4.42% | 4.44% | 3.11% | 4.38% | 4.03% | 4.24% | 3.54% | 3.52% | 4.15% |
INCY Incyte Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INCY и BMO.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Incyte Corporation и Bank of Montreal. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INCY и BMO.TO
INCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BMO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила о валовой прибыли в 8.79B при выручке в 19.27B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
INCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила об операционной прибыли в 301.12M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
BMO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила об операционной прибыли в 3.50B при выручке в 19.27B, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
INCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о чистой прибыли в 303.33M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 23.8%.
BMO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила о чистой прибыли в 2.63B при выручке в 19.27B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
INCY and BMO.TO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для INCY и BMO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор