PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCO с PVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCO с PVAL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

INCO (Columbia India Consumer ETF) and PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - INCO is a Asia Pacific Equities fund tracking the Indxx India Consumer Index, while PVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Putnam. INCO is passively managed, while PVAL is actively managed. Over the past 5 years, INCO returned 5.53%/yr vs 15.91%/yr for PVAL. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. INCO charges 0.75%/yr vs 0.55%/yr for PVAL.

Доходность

Сравнение доходности INCO и PVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia India Consumer ETF (INCO) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCO показывает доходность -12.41%, что значительно ниже, чем у PVAL с доходностью 11.24%.

INCO

1 день
-0.65%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-12.41%
6 месяцев
-10.02%
1 год
-12.31%
3 года*
6.45%
5 лет*
5.53%
10 лет*
8.31%

PVAL

1 день
0.02%
1 месяц
2.45%
С начала года
11.24%
6 месяцев
14.07%
1 год
31.00%
3 года*
23.05%
5 лет*
15.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCO и PVAL

2026 (YTD)20252024202320222021
INCO
Columbia India Consumer ETF		-12.41%0.59%12.70%34.63%-7.01%7.88%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		11.24%24.13%19.30%18.41%-2.61%11.44%

Correlation

The correlation between INCO and PVAL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г.

0.40

Сравнение распределения секторов INCO и PVAL

Секторы
INCO
PVAL

Потребительский циклический сектор

59.3%
10.2%

Потребительский защитный сектор

37.5%
8.3%

Технологии

1.9%
11.9%

Промышленность

1.4%
12.1%

Сырьевые материалы

-

4.4%

Коммуникационные услуги

-

5.8%

Энергетика

-

8.4%

Финансовые услуги

-

19.1%

Здравоохранение

-

12.6%

Недвижимость

-

2.1%

Коммунальные услуги

-

5.0%

Потребительский циклический сектор

INCO
59.3%
PVAL
10.2%

Потребительский защитный сектор

INCO
37.5%
PVAL
8.3%

Технологии

INCO
1.9%
PVAL
11.9%

Промышленность

INCO
1.4%
PVAL
12.1%

Сырьевые материалы

INCO

-

PVAL
4.4%

Коммуникационные услуги

INCO

-

PVAL
5.8%

Энергетика

INCO

-

PVAL
8.4%

Финансовые услуги

INCO

-

PVAL
19.1%

Здравоохранение

INCO

-

PVAL
12.6%

Недвижимость

INCO

-

PVAL
2.1%

Коммунальные услуги

INCO

-

PVAL
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia India Consumer ETF

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с INDYINCO с FLININCO с EPIINCO с SMININCO с GLININCO с INQQ
Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с TCAFPVAL с VOOPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR

Доходность на риск

INCO vs. PVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 11
Ранг коэф-та Мартина
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCO c PVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INCOPVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
2.86

-3.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.99
3.99

-4.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.52

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

4.31

-4.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

16.44

-17.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INCO vs. PVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCO на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа PVAL равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCO и PVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INCOPVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

2.86

-3.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

1.05

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.06

-0.64

Просадки

Сравнение просадок INCO и PVAL

Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что больше максимальной просадки PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и PVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCOPVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-16.64%

-31.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.37%

-7.22%

-14.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.98%

-15.42%

-14.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.98%

-16.64%

-13.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.40%

-1.60%

-23.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-3.01%

-7.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.47%

1.89%

+6.58%

Волатильность

Сравнение волатильности INCO и PVAL

Columbia India Consumer ETF (INCO) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что INCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCOPVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

2.87%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

8.41%

+5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

10.91%

+5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

15.29%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.32%

15.24%

+5.08%

Сравнение комиссий INCO и PVAL

INCO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PVAL в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCO и PVAL

INCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.98%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INCO and PVAL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INCO has higher volatility (5.50%) compared to PVAL (2.87%). In terms of maximum drawdown, INCO dropped -47.69% vs PVAL's -16.64%.

On 5-year performance, PVAL leads with 15.91% vs 5.53% for INCO. On fees, PVAL is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PVAL has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PVAL has performed better with a 15.91% return vs 5.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PVAL is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for INCO.

PVAL has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for INCO.

INCO is categorized as Asia Pacific Equities, while PVAL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and Putnam. Their fees differ too: 0.75% for INCO and 0.55% for PVAL.

PVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCO и PVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор