PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCO с GRPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCO с GRPM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

INCO (Columbia India Consumer ETF) and GRPM (Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF) are both exchange-traded funds - INCO is a Asia Pacific Equities fund tracking the Indxx India Consumer Index, while GRPM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400® GARP Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INCO returned 8.31%/yr vs 10.98%/yr for GRPM. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. INCO charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for GRPM.

Доходность

Сравнение доходности INCO и GRPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia India Consumer ETF (INCO) и Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCO показывает доходность -12.41%, что значительно ниже, чем у GRPM с доходностью 7.01%. За последние 10 лет акции INCO уступали акциям GRPM по среднегодовой доходности: 8.31% против 10.98% соответственно.

INCO

1 день
-0.65%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-12.41%
6 месяцев
-10.02%
1 год
-12.31%
3 года*
6.45%
5 лет*
5.53%
10 лет*
8.31%

GRPM

1 день
0.52%
1 месяц
1.82%
С начала года
7.01%
6 месяцев
6.96%
1 год
21.75%
3 года*
14.21%
5 лет*
7.56%
10 лет*
10.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCO и GRPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INCO
Columbia India Consumer ETF		-12.41%0.59%12.70%34.63%-7.01%19.28%14.55%-4.22%-10.81%53.28%
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		7.01%7.81%15.67%18.79%-11.63%26.35%15.60%23.05%-12.45%13.05%

Correlation

The correlation between INCO and GRPM is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2011 г.

0.39

The correlation between INCO and GRPM shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INCO и GRPM

Секторы
INCO
GRPM

Потребительский циклический сектор

59.3%
11.4%

Потребительский защитный сектор

37.5%
6.5%

Технологии

1.9%
15.8%

Промышленность

1.4%
9.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

15.0%

Финансовые услуги

-

30.6%

Здравоохранение

-

11.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

INCO
59.3%
GRPM
11.4%

Потребительский защитный сектор

INCO
37.5%
GRPM
6.5%

Технологии

INCO
1.9%
GRPM
15.8%

Промышленность

INCO
1.4%
GRPM
9.4%

Сырьевые материалы

INCO

-

GRPM

-

Коммуникационные услуги

INCO

-

GRPM

-

Энергетика

INCO

-

GRPM
15.0%

Финансовые услуги

INCO

-

GRPM
30.6%

Здравоохранение

INCO

-

GRPM
11.4%

Недвижимость

INCO

-

GRPM

-

Коммунальные услуги

INCO

-

GRPM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia India Consumer ETF

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF

Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с INDYINCO с FLININCO с EPIINCO с SMININCO с GLININCO с INQQ
Часто сравнивают с GRPM:
GRPM с XMHQGRPM с VOGRPM с AVUVGRPM с FDVLXGRPM с AAPLGRPM с GRPZGRPM с EUSA

Доходность на риск

INCO vs. GRPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 11
Ранг коэф-та Мартина
GRPM
Ранг доходности на риск GRPM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPM: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCO c GRPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INCOGRPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
1.36

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.99
2.01

-2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.24

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

2.87

-3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

8.47

-9.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INCO vs. GRPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCO на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа GRPM равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCO и GRPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INCOGRPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

1.36

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.36

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.50

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.54

-0.13

Просадки

Сравнение просадок INCO и GRPM

Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что больше максимальной просадки GRPM в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и GRPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCOGRPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-43.12%

-4.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.37%

-7.62%

-13.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.98%

-28.09%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.98%

-28.09%

-1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.69%

-43.12%

-4.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.40%

-1.17%

-24.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-5.71%

-4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.47%

2.57%

+5.90%

Волатильность

Сравнение волатильности INCO и GRPM

Columbia India Consumer ETF (INCO) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что INCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCOGRPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

3.79%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

10.52%

+3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

16.10%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

20.91%

-4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.32%

22.26%

-1.94%

Сравнение комиссий INCO и GRPM

INCO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GRPM в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCO и GRPM

INCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		0.96%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INCO and GRPM have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INCO has higher volatility (5.50%) compared to GRPM (3.79%). In terms of maximum drawdown, INCO dropped -47.69% vs GRPM's -43.12%.

On 10-year performance, GRPM leads with 10.98% vs 8.31% for INCO. On fees, GRPM is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GRPM has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GRPM has performed better with a 10.98% return vs 8.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRPM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for INCO.

GRPM has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.00% for INCO.

INCO is categorized as Asia Pacific Equities, while GRPM is Mid Cap Blend Equities. INCO tracks Indxx India Consumer Index, while GRPM tracks S&P MidCap 400® GARP Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for INCO and 0.35% for GRPM.

GRPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCO и GRPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор