PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCO с FDVLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCO с FDVLX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

INCO (Columbia India Consumer ETF) and FDVLX (Fidelity Value Fund) are both funds - INCO is a Asia Pacific Equities fund tracking the Indxx India Consumer Index, while FDVLX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, INCO returned 8.31%/yr vs 13.59%/yr for FDVLX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. INCO charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for FDVLX.

Доходность

Сравнение доходности INCO и FDVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia India Consumer ETF (INCO) и Fidelity Value Fund (FDVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCO показывает доходность -12.41%, что значительно ниже, чем у FDVLX с доходностью 15.53%. За последние 10 лет акции INCO уступали акциям FDVLX по среднегодовой доходности: 8.31% против 13.59% соответственно.

INCO

1 день
-0.65%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-12.41%
6 месяцев
-10.02%
1 год
-12.31%
3 года*
6.45%
5 лет*
5.53%
10 лет*
8.31%

FDVLX

1 день
-1.91%
1 месяц
-0.00%
С начала года
15.53%
6 месяцев
16.99%
1 год
32.00%
3 года*
24.85%
5 лет*
13.58%
10 лет*
13.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCO и FDVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INCO
Columbia India Consumer ETF		-12.41%0.59%12.70%34.63%-7.01%19.28%14.55%-4.22%-10.81%53.28%
FDVLX
Fidelity Value Fund		15.53%11.32%30.11%19.57%-9.07%35.30%9.33%31.68%-17.58%14.11%

Correlation

The correlation between INCO and FDVLX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2011 г.

0.41

The correlation between INCO and FDVLX shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia India Consumer ETF

Fidelity Value Fund

Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с INDYINCO с FLININCO с EPIINCO с SMININCO с GLININCO с INQQ
Часто сравнивают с FDVLX:
FDVLX с FXAIXFDVLX с FMCSXFDVLX с SPYFDVLX с FDGRXFDVLX с FDMLXFDVLX с OEFFDVLX с GRPM

Доходность на риск

INCO vs. FDVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 11
Ранг коэф-та Мартина
FDVLX
Ранг доходности на риск FDVLX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVLX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVLX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVLX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVLX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVLX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCO c FDVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и Fidelity Value Fund (FDVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INCOFDVLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
2.08

-2.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.99
2.99

-3.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.36

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

3.40

-3.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

12.49

-13.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INCO vs. FDVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCO на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа FDVLX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCO и FDVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INCOFDVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

2.08

-2.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.51

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.54

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.57

-0.15

Просадки

Сравнение просадок INCO и FDVLX

Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что меньше максимальной просадки FDVLX в -66.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и FDVLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCOFDVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-66.91%

+19.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.37%

-9.90%

-11.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.98%

-31.45%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.98%

-31.45%

+1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.69%

-48.66%

+0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.40%

-1.91%

-23.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-9.02%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.47%

2.69%

+5.78%

Волатильность

Сравнение волатильности INCO и FDVLX

Columbia India Consumer ETF (INCO) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Fidelity Value Fund (FDVLX) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что INCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCOFDVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

4.31%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

11.57%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

16.18%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

26.56%

-9.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.32%

25.19%

-4.87%

Сравнение комиссий INCO и FDVLX

INCO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FDVLX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCO и FDVLX

INCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.70%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDVLX
Fidelity Value Fund		8.70%10.05%33.05%3.71%7.08%9.79%0.98%3.34%16.25%3.38%1.26%10.97%
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INCO and FDVLX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INCO has higher volatility (5.50%) compared to FDVLX (4.31%). In terms of maximum drawdown, INCO dropped -47.69% vs FDVLX's -66.91%.

FDVLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCO и FDVLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор