PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCO с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCO с DXJ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

INCO (Columbia India Consumer ETF) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - INCO is a Asia Pacific Equities fund tracking the Indxx India Consumer Index, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INCO returned 8.31%/yr vs 18.23%/yr for DXJ. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. INCO charges 0.75%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.

Доходность

Сравнение доходности INCO и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia India Consumer ETF (INCO) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCO показывает доходность -12.41%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 17.86%. За последние 10 лет акции INCO уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 8.31% против 18.23% соответственно.

INCO

1 день
-0.65%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-12.41%
6 месяцев
-10.02%
1 год
-12.31%
3 года*
6.45%
5 лет*
5.53%
10 лет*
8.31%

DXJ

1 день
0.39%
1 месяц
2.00%
С начала года
17.86%
6 месяцев
21.01%
1 год
51.36%
3 года*
31.77%
5 лет*
25.93%
10 лет*
18.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCO и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INCO
Columbia India Consumer ETF		-12.41%0.59%12.70%34.63%-7.01%19.28%14.55%-4.22%-10.81%53.28%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		17.86%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Correlation

The correlation between INCO and DXJ is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2011 г.

0.37

Сравнение распределения секторов INCO и DXJ

Секторы
INCO
DXJ

Потребительский циклический сектор

59.3%
15.6%

Потребительский защитный сектор

37.5%
4.7%

Технологии

1.9%
12.9%

Промышленность

1.4%
27.4%

Сырьевые материалы

-

8.5%

Коммуникационные услуги

-

2.7%

Энергетика

-

1.7%

Финансовые услуги

-

18.3%

Здравоохранение

-

6.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

INCO
59.3%
DXJ
15.6%

Потребительский защитный сектор

INCO
37.5%
DXJ
4.7%

Технологии

INCO
1.9%
DXJ
12.9%

Промышленность

INCO
1.4%
DXJ
27.4%

Сырьевые материалы

INCO

-

DXJ
8.5%

Коммуникационные услуги

INCO

-

DXJ
2.7%

Энергетика

INCO

-

DXJ
1.7%

Финансовые услуги

INCO

-

DXJ
18.3%

Здравоохранение

INCO

-

DXJ
6.8%

Недвижимость

INCO

-

DXJ

-

Коммунальные услуги

INCO

-

DXJ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia India Consumer ETF

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с INDYINCO с FLININCO с EPIINCO с SMININCO с GLININCO с INQQ
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP

Доходность на риск

INCO vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 11
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCO c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INCODXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
2.94

-3.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.99
3.96

-4.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.53

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

4.70

-5.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

18.34

-19.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INCO vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCO на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCO и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INCODXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

2.94

-3.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

1.37

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.91

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.42

0.00

Просадки

Сравнение просадок INCO и DXJ

Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, примерно равная максимальной просадке DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCODXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-49.63%

+1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.37%

-10.98%

-10.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.98%

-22.19%

-7.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.98%

-22.19%

-7.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.69%

-39.14%

-8.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.40%

-2.06%

-23.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-14.33%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.47%

2.81%

+5.66%

Волатильность

Сравнение волатильности INCO и DXJ

Columbia India Consumer ETF (INCO) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что INCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCODXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

4.19%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

13.33%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

17.58%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

19.00%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.32%

20.19%

+0.13%

Сравнение комиссий INCO и DXJ

INCO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCO и DXJ

INCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.10%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INCO and DXJ have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INCO has higher volatility (5.50%) compared to DXJ (4.19%). In terms of maximum drawdown, INCO dropped -47.69% vs DXJ's -49.63%.

On 10-year performance, DXJ leads with 18.23% vs 8.31% for INCO. On fees, DXJ is cheaper at 0.48% per year. On volatility, DXJ has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DXJ has performed better with a 18.23% return vs 8.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXJ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.75% for INCO.

DXJ has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.00% for INCO.

INCO is categorized as Asia Pacific Equities, while DXJ is Japan Equities. INCO tracks Indxx India Consumer Index, while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and WisdomTree. Their fees differ too: 0.75% for INCO and 0.48% for DXJ.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCO и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор