PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCO с AVES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCO с AVES

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

INCO (Columbia India Consumer ETF) and AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) are both exchange-traded funds - INCO is a Asia Pacific Equities fund tracking the Indxx India Consumer Index, while AVES is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. INCO is passively managed, while AVES is actively managed. Over the past 3 years, INCO returned 6.45%/yr vs 18.05%/yr for AVES. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INCO charges 0.75%/yr vs 0.36%/yr for AVES.

Доходность

Сравнение доходности INCO и AVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia India Consumer ETF (INCO) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCO показывает доходность -12.41%, что значительно ниже, чем у AVES с доходностью 11.39%.

INCO

1 день
-0.65%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-12.41%
6 месяцев
-10.02%
1 год
-12.31%
3 года*
6.45%
5 лет*
5.53%
10 лет*
8.31%

AVES

1 день
0.64%
1 месяц
-4.21%
С начала года
11.39%
6 месяцев
13.83%
1 год
28.23%
3 года*
18.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCO и AVES

2026 (YTD)20252024202320222021
INCO
Columbia India Consumer ETF		-12.41%0.59%12.70%34.63%-7.01%0.59%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		11.39%30.49%4.50%16.79%-16.04%1.32%

Correlation

The correlation between INCO and AVES is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.50

The correlation between INCO and AVES has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INCO и AVES

Секторы
INCO
AVES

Потребительский циклический сектор

59.3%
9.6%

Потребительский защитный сектор

37.5%
3.2%

Технологии

1.9%
21.4%

Промышленность

1.4%
13.3%

Сырьевые материалы

-

9.8%

Коммуникационные услуги

-

5.3%

Энергетика

-

4.0%

Финансовые услуги

-

25.3%

Здравоохранение

-

2.1%

Недвижимость

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Потребительский циклический сектор

INCO
59.3%
AVES
9.6%

Потребительский защитный сектор

INCO
37.5%
AVES
3.2%

Технологии

INCO
1.9%
AVES
21.4%

Промышленность

INCO
1.4%
AVES
13.3%

Сырьевые материалы

INCO

-

AVES
9.8%

Коммуникационные услуги

INCO

-

AVES
5.3%

Энергетика

INCO

-

AVES
4.0%

Финансовые услуги

INCO

-

AVES
25.3%

Здравоохранение

INCO

-

AVES
2.1%

Недвижимость

INCO

-

AVES
2.4%

Коммунальные услуги

INCO

-

AVES
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia India Consumer ETF

Avantis Emerging Markets Value ETF

Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с INDYINCO с FLININCO с EPIINCO с SMININCO с GLININCO с INQQ
Часто сравнивают с AVES:
AVES с AVEMAVES с AVEEAVES с VWOAVES с DFEVAVES с DGSAVES с FNDEAVES с DFEVX

Доходность на риск

INCO vs. AVES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 11
Ранг коэф-та Мартина
AVES
Ранг доходности на риск AVES: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCO c AVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INCOAVESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
1.59

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.99
2.12

-3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.30

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

2.20

-2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

8.06

-9.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INCO vs. AVES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCO на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа AVES равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCO и AVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INCOAVESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

1.59

-2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.54

-0.12

Просадки

Сравнение просадок INCO и AVES

Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и AVES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCOAVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-27.40%

-20.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.37%

-12.90%

-8.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.98%

-18.50%

-11.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.40%

-5.93%

-19.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-7.72%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.47%

3.51%

+4.96%

Волатильность

Сравнение волатильности INCO и AVES

Текущая волатильность для Columbia India Consumer ETF (INCO) составляет 5.50%, в то время как у Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что INCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCOAVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

8.21%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

15.35%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

17.90%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

17.12%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.32%

17.12%

+3.20%

Сравнение комиссий INCO и AVES

INCO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AVES в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCO и AVES

INCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		2.95%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%

Часто задаваемые вопросы

INCO and AVES have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVES has higher volatility (8.21%) compared to INCO (5.50%). In terms of maximum drawdown, INCO dropped -47.69% vs AVES's -27.40%.

On 3-year performance, AVES leads with 18.05% vs 6.45% for INCO. On fees, AVES is cheaper at 0.36% per year. On volatility, INCO has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVES has performed better with a 18.05% return vs 6.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVES is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.75% for INCO.

AVES has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.00% for INCO.

INCO is categorized as Asia Pacific Equities, while AVES is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and Avantis. Their fees differ too: 0.75% for INCO and 0.36% for AVES.

AVES currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCO и AVES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор