PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMTM с IQDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMTM с IQDG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IMTM (iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF) and IQDG (WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - IMTM is a Momentum fund tracking the MSCI World ex USA Momentum, while IQDG is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree International Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMTM returned 9.71%/yr vs 7.66%/yr for IQDG. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IMTM charges 0.30%/yr vs 0.42%/yr for IQDG.

Доходность

Сравнение доходности IMTM и IQDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMTM показывает доходность 8.92%, что значительно выше, чем у IQDG с доходностью 2.22%. За последние 10 лет акции IMTM превзошли акции IQDG по среднегодовой доходности: 9.71% против 7.66% соответственно.

IMTM

1 день
1.06%
1 месяц
-1.02%
С начала года
8.92%
6 месяцев
11.17%
1 год
20.71%
3 года*
20.62%
5 лет*
8.73%
10 лет*
9.71%

IQDG

1 день
0.31%
1 месяц
-1.34%
С начала года
2.22%
6 месяцев
5.07%
1 год
10.58%
3 года*
9.90%
5 лет*
3.59%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMTM и IQDG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		8.92%34.50%12.17%13.89%-16.81%3.50%22.17%24.52%-14.31%25.46%
IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund		2.22%24.19%-3.38%20.76%-19.97%12.28%16.58%30.03%-16.81%30.64%

Correlation

The correlation between IMTM and IQDG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2016 г.

0.85

The correlation between IMTM and IQDG has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMTM и IQDG

Секторы
IMTM
IQDG

Финансовые услуги

29.6%
15.5%

Промышленность

17.5%
24.7%

Технологии

11.4%
9.9%

Энергетика

9.4%
4.2%

Сырьевые материалы

9.3%
5.3%

Здравоохранение

9.0%
9.7%

Коммунальные услуги

6.4%
0.9%

Потребительский защитный сектор

2.4%
4.5%

Коммуникационные услуги

1.9%
5.8%

Потребительский циклический сектор

1.8%
19.3%

Недвижимость

1.2%
0.3%

Финансовые услуги

IMTM
29.6%
IQDG
15.5%

Промышленность

IMTM
17.5%
IQDG
24.7%

Технологии

IMTM
11.4%
IQDG
9.9%

Энергетика

IMTM
9.4%
IQDG
4.2%

Сырьевые материалы

IMTM
9.3%
IQDG
5.3%

Здравоохранение

IMTM
9.0%
IQDG
9.7%

Коммунальные услуги

IMTM
6.4%
IQDG
0.9%

Потребительский защитный сектор

IMTM
2.4%
IQDG
4.5%

Коммуникационные услуги

IMTM
1.9%
IQDG
5.8%

Потребительский циклический сектор

IMTM
1.8%
IQDG
19.3%

Недвижимость

IMTM
1.2%
IQDG
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF

WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с IMTM:
IMTM с SPMOIMTM с IMOMIMTM с IWFM.LIMTM с VXUSIMTM с IDMOIMTM с VTIMTM с IWMO.MI
Часто сравнивают с IQDG:
IQDG с IHDGIQDG с DNLIQDG с LVHIIQDG с IDOGIQDG с IQDFIQDG с EZMIQDG с IQSA.DE

Доходность на риск

IMTM vs. IQDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMTM
Ранг доходности на риск IMTM: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTM: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTM: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTM: 4444
Ранг коэф-та Мартина
IQDG
Ранг доходности на риск IQDG: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQDG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDG: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMTM c IQDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMTMIQDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
0.65

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
1.02

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.12

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

0.86

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.45

2.79

+3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMTM vs. IQDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMTM на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа IQDG равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMTM и IQDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMTMIQDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.65

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.20

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.44

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.45

+0.04

Просадки

Сравнение просадок IMTM и IQDG

Максимальная просадка IMTM за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки IQDG в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTM и IQDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMTMIQDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-34.97%

+2.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-12.35%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.85%

-18.12%

+5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

-34.97%

+2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.66%

-34.97%

+2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-4.59%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-7.52%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.80%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IMTM и IQDG

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что IMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMTMIQDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

4.54%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.47%

13.55%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

16.39%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

17.83%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

17.54%

+0.09%

Сравнение комиссий IMTM и IQDG

IMTM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IQDG в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMTM и IQDG

Дивидендная доходность IMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности IQDG в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		4.32%4.70%2.93%2.29%2.68%2.51%0.97%2.13%2.36%1.92%2.75%1.56%
IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund		2.16%2.28%2.60%1.76%4.18%2.67%1.65%1.95%1.96%1.71%1.35%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IMTM and IQDG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMTM has higher volatility (5.93%) compared to IQDG (4.54%). In terms of maximum drawdown, IMTM dropped -32.66% vs IQDG's -34.97%.

On 10-year performance, IMTM leads with 9.71% vs 7.66% for IQDG. On fees, IMTM is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IQDG has been the lower-risk option at 4.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IMTM has performed better with a 9.71% return vs 7.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMTM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.42% for IQDG.

IMTM has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 2.16% for IQDG.

IMTM is categorized as Momentum, while IQDG is Foreign Large Cap Equities. IMTM tracks MSCI World ex USA Momentum, while IQDG tracks WisdomTree International Quality Dividend Growth Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for IMTM and 0.42% for IQDG.

IMTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMTM и IQDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор