PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMTM с IDHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMTM с IDHQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IMTM (iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF) and IDHQ (Invesco S&P International Developed High Quality ETF) are both exchange-traded funds - IMTM is a Momentum fund tracking the MSCI World ex USA Momentum, while IDHQ is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMTM returned 9.71%/yr vs 10.00%/yr for IDHQ. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMTM charges 0.30%/yr vs 0.29%/yr for IDHQ.

Доходность

Сравнение доходности IMTM и IDHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMTM показывает доходность 8.92%, что значительно ниже, чем у IDHQ с доходностью 15.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IMTM имеют среднегодовую доходность 9.71%, а акции IDHQ немного впереди с 10.00%.

IMTM

1 день
1.06%
1 месяц
-1.02%
С начала года
8.92%
6 месяцев
11.17%
1 год
20.71%
3 года*
20.62%
5 лет*
8.73%
10 лет*
9.71%

IDHQ

1 день
2.46%
1 месяц
-1.25%
С начала года
15.58%
6 месяцев
17.77%
1 год
26.72%
3 года*
17.43%
5 лет*
8.10%
10 лет*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMTM и IDHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		8.92%34.50%12.17%13.89%-16.81%3.50%22.17%24.52%-14.31%25.46%
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		15.58%27.46%1.33%18.80%-20.23%11.38%16.09%29.58%-13.38%28.16%

Correlation

The correlation between IMTM and IDHQ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2015 г.

0.76

The correlation between IMTM and IDHQ shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF

Invesco S&P International Developed High Quality ETF

Часто сравнивают с IMTM:
IMTM с SPMOIMTM с IMOMIMTM с IWFM.LIMTM с VXUSIMTM с IDMOIMTM с VTIMTM с IWMO.MI
Часто сравнивают с IDHQ:
IDHQ с IDMOIDHQ с VIGIIDHQ с INTFIDHQ с BKIEIDHQ с SPYIDHQ с FNDFIDHQ с VEA

Доходность на риск

IMTM vs. IDHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMTM
Ранг доходности на риск IMTM: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTM: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTM: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTM: 4444
Ранг коэф-та Мартина
IDHQ
Ранг доходности на риск IDHQ: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDHQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDHQ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDHQ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDHQ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDHQ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMTM c IDHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMTMIDHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.38

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.00

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

2.00

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.45

7.90

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMTM vs. IDHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMTM на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDHQ равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMTM и IDHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMTMIDHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.38

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.46

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.56

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.20

+0.29

Просадки

Сравнение просадок IMTM и IDHQ

Максимальная просадка IMTM за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки IDHQ в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTM и IDHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMTMIDHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-73.84%

+41.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-13.44%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.85%

-14.07%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

-33.54%

+0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.66%

-33.54%

+0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-3.38%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-21.18%

+13.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.39%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IMTM и IDHQ

Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) составляет 5.93%, в то время как у Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что IMTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMTMIDHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

8.85%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.47%

17.46%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

19.46%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

17.58%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

18.02%

-0.39%

Сравнение комиссий IMTM и IDHQ

IMTM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IDHQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMTM и IDHQ

Дивидендная доходность IMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности IDHQ в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		2.09%2.46%2.41%2.52%3.33%2.10%1.60%2.10%2.67%1.68%2.36%1.71%
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		4.32%4.70%2.93%2.29%2.68%2.51%0.97%2.13%2.36%1.92%2.75%1.56%

Часто задаваемые вопросы

IMTM and IDHQ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDHQ has higher volatility (8.85%) compared to IMTM (5.93%). In terms of maximum drawdown, IMTM dropped -32.66% vs IDHQ's -73.84%.

On 10-year performance, IDHQ leads with 10.00% vs 9.71% for IMTM. On fees, IDHQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, IMTM has been the lower-risk option at 5.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDHQ has performed better with a 10.00% return vs 9.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDHQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for IMTM.

IMTM has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 2.09% for IDHQ.

IMTM is categorized as Momentum, while IDHQ is Foreign Large Cap Equities. IMTM tracks MSCI World ex USA Momentum, while IDHQ tracks IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for IMTM and 0.29% for IDHQ.

IDHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMTM и IDHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор