PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMTM с EFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMTM с EFG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IMTM (iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF) and EFG (iShares MSCI EAFE Growth ETF) are both exchange-traded funds - IMTM is a Momentum fund tracking the MSCI World ex USA Momentum, while EFG is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMTM returned 9.71%/yr vs 8.09%/yr for EFG. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IMTM charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for EFG.

Доходность

Сравнение доходности IMTM и EFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMTM показывает доходность 8.92%, что значительно выше, чем у EFG с доходностью 6.44%. За последние 10 лет акции IMTM превзошли акции EFG по среднегодовой доходности: 9.71% против 8.09% соответственно.

IMTM

1 день
1.06%
1 месяц
-1.02%
С начала года
8.92%
6 месяцев
11.17%
1 год
20.71%
3 года*
20.62%
5 лет*
8.73%
10 лет*
9.71%

EFG

1 день
1.13%
1 месяц
-1.06%
С начала года
6.44%
6 месяцев
7.52%
1 год
11.82%
3 года*
10.54%
5 лет*
3.87%
10 лет*
8.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMTM и EFG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		8.92%34.50%12.17%13.89%-16.81%3.50%22.17%24.52%-14.31%25.46%
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF		6.44%20.70%1.53%17.55%-23.12%11.01%17.85%27.47%-12.93%28.86%

Correlation

The correlation between IMTM and EFG is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2015 г.

0.85

The correlation between IMTM and EFG has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMTM и EFG

Секторы
IMTM
EFG

Финансовые услуги

29.6%
10.6%

Промышленность

17.5%
29.6%

Технологии

11.4%
18.1%

Энергетика

9.4%
0.2%

Сырьевые материалы

9.3%
4.6%

Здравоохранение

9.0%
14.2%

Коммунальные услуги

6.4%
1.1%

Потребительский защитный сектор

2.4%
5.1%

Коммуникационные услуги

1.9%
4.8%

Потребительский циклический сектор

1.8%
10.7%

Недвижимость

1.2%
1.0%

Финансовые услуги

IMTM
29.6%
EFG
10.6%

Промышленность

IMTM
17.5%
EFG
29.6%

Технологии

IMTM
11.4%
EFG
18.1%

Энергетика

IMTM
9.4%
EFG
0.2%

Сырьевые материалы

IMTM
9.3%
EFG
4.6%

Здравоохранение

IMTM
9.0%
EFG
14.2%

Коммунальные услуги

IMTM
6.4%
EFG
1.1%

Потребительский защитный сектор

IMTM
2.4%
EFG
5.1%

Коммуникационные услуги

IMTM
1.9%
EFG
4.8%

Потребительский циклический сектор

IMTM
1.8%
EFG
10.7%

Недвижимость

IMTM
1.2%
EFG
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF

iShares MSCI EAFE Growth ETF

Часто сравнивают с IMTM:
IMTM с SPMOIMTM с IMOMIMTM с IWFM.LIMTM с VXUSIMTM с IDMOIMTM с VTIMTM с IWMO.MI
Часто сравнивают с EFG:
EFG с EFAEFG с SPYEFG с VIGIEFG с IDMOEFG с JIGEFG с IXUSEFG с VUG

Доходность на риск

IMTM vs. EFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMTM
Ранг доходности на риск IMTM: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTM: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTM: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTM: 4444
Ранг коэф-та Мартина
EFG
Ранг доходности на риск EFG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMTM c EFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMTMEFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
0.68

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
1.07

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.13

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

0.93

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.45

3.41

+3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMTM vs. EFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMTM на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа EFG равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMTM и EFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMTMEFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.68

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.21

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.46

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.29

+0.20

Просадки

Сравнение просадок IMTM и EFG

Максимальная просадка IMTM за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки EFG в -58.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTM и EFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMTMEFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-58.40%

+25.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-12.78%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.85%

-16.87%

+4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

-35.78%

+3.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.66%

-35.78%

+3.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-2.28%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-12.15%

+4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.47%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IMTM и EFG

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) имеют волатильность 5.93% и 5.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMTMEFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

5.78%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.47%

14.82%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

17.48%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

18.18%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

17.73%

-0.10%

Сравнение комиссий IMTM и EFG

IMTM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EFG в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMTM и EFG

Дивидендная доходность IMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности EFG в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF		2.37%2.53%1.64%1.63%1.27%1.54%0.85%1.69%1.98%1.56%2.20%1.75%
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		4.32%4.70%2.93%2.29%2.68%2.51%0.97%2.13%2.36%1.92%2.75%1.56%

Часто задаваемые вопросы

IMTM and EFG have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMTM has higher volatility (5.93%) compared to EFG (5.78%). In terms of maximum drawdown, IMTM dropped -32.66% vs EFG's -58.40%.

On 10-year performance, IMTM leads with 9.71% vs 8.09% for EFG. On fees, IMTM is cheaper at 0.30% per year. On volatility, EFG has been the lower-risk option at 5.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IMTM has performed better with a 9.71% return vs 8.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMTM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for EFG.

IMTM has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 2.37% for EFG.

IMTM is categorized as Momentum, while EFG is Foreign Large Cap Equities. IMTM tracks MSCI World ex USA Momentum, while EFG tracks MSCI EAFE Growth Index. Their fees differ too: 0.30% for IMTM and 0.40% for EFG.

IMTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMTM и EFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор