PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCV с VVOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCV с VVOAX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and VVOAX (Invesco Value Opportunities Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, IMCV returned 10.39%/yr vs 15.70%/yr for VVOAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IMCV charges 0.06%/yr vs 1.22%/yr for VVOAX.

Доходность

Сравнение доходности IMCV и VVOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCV показывает доходность 9.75%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 18.97%. За последние 10 лет акции IMCV уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 10.39% против 15.70% соответственно.

IMCV

1 день
-0.41%
1 месяц
1.84%
С начала года
9.75%
6 месяцев
11.34%
1 год
22.85%
3 года*
16.05%
5 лет*
8.79%
10 лет*
10.39%

VVOAX

1 день
-4.79%
1 месяц
2.13%
С начала года
18.97%
6 месяцев
18.56%
1 год
41.92%
3 года*
29.80%
5 лет*
17.40%
10 лет*
15.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCV и VVOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		9.75%13.52%12.28%11.89%-6.98%33.56%-4.11%24.72%-10.93%12.60%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		18.97%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%29.84%-19.92%17.07%

Correlation

The correlation between IMCV and VVOAX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2004 г.

0.88

The correlation between IMCV and VVOAX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.88 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Invesco Value Opportunities Fund

Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с VOEIMCV с IWSIMCV с MDYVIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с NUMVIMCV с VOO
Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с AADAXVVOAX с ACMVXVVOAX с VFIAX

Доходность на риск

IMCV vs. VVOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCV c VVOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCVVVOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.37

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.04

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

4.77

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.40

16.94

-4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCV vs. VVOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCV на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VVOAX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCV и VVOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCVVVOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.37

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.82

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.65

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.40

+0.07

Просадки

Сравнение просадок IMCV и VVOAX

Максимальная просадка IMCV за все время составила -64.74%, примерно равная максимальной просадке VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCV и VVOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCVVVOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-62.08%

-2.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-9.21%

+2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.63%

-24.05%

+5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-24.05%

+4.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.33%

-51.80%

+5.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-4.79%

+3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-11.72%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.58%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCV и VVOAX

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) составляет 2.35%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что IMCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCVVVOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

7.97%

-5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

14.78%

-6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

18.55%

-6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

21.27%

-4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

24.24%

-4.58%

Сравнение комиссий IMCV и VVOAX

IMCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCV и VVOAX

Дивидендная доходность IMCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности VVOAX в 8.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.94%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		8.77%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%

Часто задаваемые вопросы

IMCV and VVOAX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VVOAX has higher volatility (7.97%) compared to IMCV (2.35%). In terms of maximum drawdown, IMCV dropped -64.74% vs VVOAX's -62.08%.

VVOAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCV и VVOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор