PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCV с TSPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCV с TSPA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and TSPA (T. Rowe Price US Equity Research ETF) are both exchange-traded funds - IMCV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Broad Value Index, while TSPA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price. IMCV is passively managed, while TSPA is actively managed. Over the past 3 years, IMCV returned 16.05%/yr vs 22.03%/yr for TSPA. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMCV charges 0.06%/yr vs 0.34%/yr for TSPA.

Доходность

Сравнение доходности IMCV и TSPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCV показывает доходность 9.75%, что значительно выше, чем у TSPA с доходностью 9.02%.

IMCV

1 день
-0.41%
1 месяц
1.84%
С начала года
9.75%
6 месяцев
11.34%
1 год
22.85%
3 года*
16.05%
5 лет*
8.79%
10 лет*
10.39%

TSPA

1 день
0.26%
1 месяц
-0.15%
С начала года
9.02%
6 месяцев
9.17%
1 год
24.38%
3 года*
22.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCV и TSPA

2026 (YTD)20252024202320222021
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		9.75%13.52%12.28%11.89%-6.98%4.68%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		9.02%16.44%26.37%29.95%-18.70%13.72%

Correlation

The correlation between IMCV and TSPA is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г.

0.76

The correlation between IMCV and TSPA shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IMCV и TSPA

Секторы
IMCV
TSPA

Финансовые услуги

15.6%
12.3%

Энергетика

12.5%
3.6%

Промышленность

12.1%
7.7%

Коммунальные услуги

10.0%
2.8%

Технологии

9.1%
36.0%

Потребительский защитный сектор

8.9%
4.7%

Потребительский циклический сектор

8.7%
10.0%

Здравоохранение

8.5%
8.6%

Сырьевые материалы

6.5%
1.8%

Недвижимость

5.6%
1.7%

Коммуникационные услуги

2.5%
11.1%

Финансовые услуги

IMCV
15.6%
TSPA
12.3%

Энергетика

IMCV
12.5%
TSPA
3.6%

Промышленность

IMCV
12.1%
TSPA
7.7%

Коммунальные услуги

IMCV
10.0%
TSPA
2.8%

Технологии

IMCV
9.1%
TSPA
36.0%

Потребительский защитный сектор

IMCV
8.9%
TSPA
4.7%

Потребительский циклический сектор

IMCV
8.7%
TSPA
10.0%

Здравоохранение

IMCV
8.5%
TSPA
8.6%

Сырьевые материалы

IMCV
6.5%
TSPA
1.8%

Недвижимость

IMCV
5.6%
TSPA
1.7%

Коммуникационные услуги

IMCV
2.5%
TSPA
11.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

T. Rowe Price US Equity Research ETF

Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с VOEIMCV с IWSIMCV с MDYVIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с NUMVIMCV с VOO
Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCAFTSPA с TCHPTSPA с PRCOXTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с SPMOTSPA с SCHG

Доходность на риск

IMCV vs. TSPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCV c TSPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCVTSPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.95

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.65

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

2.65

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.40

12.24

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCV vs. TSPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCV на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSPA равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCV и TSPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCVTSPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.95

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.83

-0.36

Просадки

Сравнение просадок IMCV и TSPA

Максимальная просадка IMCV за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки TSPA в -24.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCV и TSPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCVTSPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-24.72%

-40.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-9.24%

+2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.63%

-19.04%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-24.72%

+4.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-2.71%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-5.48%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.00%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCV и TSPA

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) составляет 2.35%, в то время как у T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что IMCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCVTSPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

3.90%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

9.88%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

12.57%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

17.03%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

17.03%

+2.63%

Сравнение комиссий IMCV и TSPA

IMCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TSPA в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCV и TSPA

Дивидендная доходность IMCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности TSPA в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.94%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.57%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IMCV and TSPA have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSPA has higher volatility (3.90%) compared to IMCV (2.35%). In terms of maximum drawdown, IMCV dropped -64.74% vs TSPA's -24.72%.

On 3-year performance, TSPA leads with 22.03% vs 16.05% for IMCV. On fees, IMCV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IMCV has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TSPA has performed better with a 22.03% return vs 16.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.34% for TSPA.

IMCV has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.57% for TSPA.

IMCV is categorized as Mid Cap Value Equities, while TSPA is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: iShares and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.06% for IMCV and 0.34% for TSPA.

IMCV currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCV и TSPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор