PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCV с IEFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCV с IEFA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - IMCV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Broad Value Index, while IEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE IMI Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, IMCV returned 10.39%/yr vs 9.37%/yr for IEFA. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMCV charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for IEFA.

Доходность

Сравнение доходности IMCV и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCV показывает доходность 9.75%, что значительно выше, чем у IEFA с доходностью 7.49%. За последние 10 лет акции IMCV превзошли акции IEFA по среднегодовой доходности: 10.39% против 9.37% соответственно.

IMCV

1 день
-0.41%
1 месяц
1.84%
С начала года
9.75%
6 месяцев
11.34%
1 год
22.85%
3 года*
16.05%
5 лет*
8.79%
10 лет*
10.39%

IEFA

1 день
0.63%
1 месяц
-1.17%
С начала года
7.49%
6 месяцев
10.04%
1 год
19.61%
3 года*
16.13%
5 лет*
7.82%
10 лет*
9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCV и IEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		9.75%13.52%12.28%11.89%-6.98%33.56%-4.11%24.72%-10.93%12.60%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		7.49%32.08%3.26%17.95%-15.24%11.63%8.18%22.64%-14.14%26.57%

Correlation

The correlation between IMCV and IEFA is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2012 г.

0.73

The correlation between IMCV and IEFA has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMCV и IEFA

Секторы
IMCV
IEFA

Финансовые услуги

15.6%
22.5%

Энергетика

12.5%
3.8%

Промышленность

12.1%
20.1%

Коммунальные услуги

10.0%
3.6%

Технологии

9.1%
10.8%

Потребительский защитный сектор

8.9%
6.6%

Потребительский циклический сектор

8.7%
8.0%

Здравоохранение

8.5%
9.5%

Сырьевые материалы

6.5%
7.0%

Недвижимость

5.6%
3.0%

Коммуникационные услуги

2.5%
4.4%

Финансовые услуги

IMCV
15.6%
IEFA
22.5%

Энергетика

IMCV
12.5%
IEFA
3.8%

Промышленность

IMCV
12.1%
IEFA
20.1%

Коммунальные услуги

IMCV
10.0%
IEFA
3.6%

Технологии

IMCV
9.1%
IEFA
10.8%

Потребительский защитный сектор

IMCV
8.9%
IEFA
6.6%

Потребительский циклический сектор

IMCV
8.7%
IEFA
8.0%

Здравоохранение

IMCV
8.5%
IEFA
9.5%

Сырьевые материалы

IMCV
6.5%
IEFA
7.0%

Недвижимость

IMCV
5.6%
IEFA
3.0%

Коммуникационные услуги

IMCV
2.5%
IEFA
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

iShares Core MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с VOEIMCV с IWSIMCV с MDYVIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с NUMVIMCV с VOO
Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с VXUSIEFA с EFAIEFA с FSPSXIEFA с IEMGIEFA с XEF.TOIEFA с IXUS

Доходность на риск

IMCV vs. IEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCV c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCVIEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.30

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
1.88

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.24

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

1.71

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.40

6.52

+5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCV vs. IEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCV на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа IEFA равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCV и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCVIEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.30

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.47

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.54

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.50

-0.03

Просадки

Сравнение просадок IMCV и IEFA

Максимальная просадка IMCV за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCV и IEFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCVIEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-34.78%

-29.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-11.50%

+4.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.63%

-13.76%

-4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-30.41%

+10.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.33%

-34.78%

-11.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-2.44%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-6.69%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

3.02%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCV и IEFA

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) составляет 2.35%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что IMCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCVIEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

4.54%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

12.74%

-4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

15.22%

-3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

16.55%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

17.32%

+2.34%

Сравнение комиссий IMCV и IEFA

IMCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IEFA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCV и IEFA

Дивидендная доходность IMCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности IEFA в 3.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.30%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.94%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%

Часто задаваемые вопросы

IMCV and IEFA have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEFA has higher volatility (4.54%) compared to IMCV (2.35%). In terms of maximum drawdown, IMCV dropped -64.74% vs IEFA's -34.78%.

On 10-year performance, IMCV leads with 10.39% vs 9.37% for IEFA. On fees, IMCV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IMCV has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IMCV has performed better with a 10.39% return vs 9.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for IEFA.

IEFA has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 1.94% for IMCV.

IMCV is categorized as Mid Cap Value Equities, while IEFA is Foreign Large Cap Equities. IMCV tracks Morningstar US Mid Cap Broad Value Index, while IEFA tracks MSCI EAFE IMI Index (Net). Their fees differ too: 0.06% for IMCV and 0.07% for IEFA.

IMCV currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCV и IEFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор