PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCV с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCV с CGDV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - IMCV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Broad Value Index, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. IMCV is passively managed, while CGDV is actively managed. Over the past 3 years, IMCV returned 16.05%/yr vs 24.27%/yr for CGDV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IMCV charges 0.06%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.

Доходность

Сравнение доходности IMCV и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IMCV показывает доходность 9.75%, а CGDV немного выше – 10.15%.

IMCV

1 день
-0.41%
1 месяц
1.84%
С начала года
9.75%
6 месяцев
11.34%
1 год
22.85%
3 года*
16.05%
5 лет*
8.79%
10 лет*
10.39%

CGDV

1 день
0.13%
1 месяц
1.46%
С начала года
10.15%
6 месяцев
10.88%
1 год
27.58%
3 года*
24.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCV и CGDV

2026 (YTD)2025202420232022
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		9.75%13.52%12.28%11.89%-2.60%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		10.15%25.50%20.10%28.81%-2.89%

Correlation

The correlation between IMCV and CGDV is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.85

The correlation between IMCV and CGDV shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IMCV и CGDV

Секторы
IMCV
CGDV

Финансовые услуги

15.6%
6.8%

Энергетика

12.5%
3.8%

Промышленность

12.1%
13.2%

Коммунальные услуги

10.0%
2.1%

Технологии

9.1%
34.1%

Потребительский защитный сектор

8.9%
5.5%

Потребительский циклический сектор

8.7%
10.6%

Здравоохранение

8.5%
11.5%

Сырьевые материалы

6.5%
2.9%

Недвижимость

5.6%
1.1%

Коммуникационные услуги

2.5%
8.4%

Финансовые услуги

IMCV
15.6%
CGDV
6.8%

Энергетика

IMCV
12.5%
CGDV
3.8%

Промышленность

IMCV
12.1%
CGDV
13.2%

Коммунальные услуги

IMCV
10.0%
CGDV
2.1%

Технологии

IMCV
9.1%
CGDV
34.1%

Потребительский защитный сектор

IMCV
8.9%
CGDV
5.5%

Потребительский циклический сектор

IMCV
8.7%
CGDV
10.6%

Здравоохранение

IMCV
8.5%
CGDV
11.5%

Сырьевые материалы

IMCV
6.5%
CGDV
2.9%

Недвижимость

IMCV
5.6%
CGDV
1.1%

Коммуникационные услуги

IMCV
2.5%
CGDV
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с VOEIMCV с IWSIMCV с MDYVIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с NUMVIMCV с VOO
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ

Доходность на риск

IMCV vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCV c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCVCGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.34

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.20

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

2.84

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.40

13.37

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCV vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCV на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDV равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCV и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCVCGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.34

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.21

-0.73

Просадки

Сравнение просадок IMCV и CGDV

Максимальная просадка IMCV за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCV и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCVCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-21.82%

-42.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-9.75%

+2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.63%

-14.28%

-4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-2.22%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-3.61%

-4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.07%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCV и CGDV

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) составляет 2.35%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что IMCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCVCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

3.60%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

9.47%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

11.85%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

15.51%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

15.51%

+4.15%

Сравнение комиссий IMCV и CGDV

IMCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии CGDV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCV и CGDV

Дивидендная доходность IMCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности CGDV в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.19%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.94%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%

Часто задаваемые вопросы

IMCV and CGDV have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGDV has higher volatility (3.60%) compared to IMCV (2.35%). In terms of maximum drawdown, IMCV dropped -64.74% vs CGDV's -21.82%.

On 3-year performance, CGDV leads with 24.27% vs 16.05% for IMCV. On fees, IMCV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IMCV has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 24.27% return vs 16.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.33% for CGDV.

IMCV has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.19% for CGDV.

IMCV is categorized as Mid Cap Value Equities, while CGDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: iShares and Capital Group. Their fees differ too: 0.06% for IMCV and 0.33% for CGDV.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCV и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор