PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILF с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILF с SPDW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ILF (iShares Latin American 40 ETF) and SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) are both exchange-traded funds - ILF is a Latin America Equities fund tracking the S&P Latin America 40 Index, while SPDW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ILF returned 8.00%/yr vs 10.06%/yr for SPDW. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ILF charges 0.48%/yr vs 0.04%/yr for SPDW.

Доходность

Сравнение доходности ILF и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Latin American 40 ETF (ILF) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILF показывает доходность 7.68%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции ILF уступали акциям SPDW по среднегодовой доходности: 8.00% против 10.06% соответственно.

ILF

1 день
-1.06%
1 месяц
-9.99%
С начала года
7.68%
6 месяцев
9.39%
1 год
34.22%
3 года*
12.20%
5 лет*
7.92%
10 лет*
8.00%

SPDW

1 день
0.99%
1 месяц
-1.17%
С начала года
12.18%
6 месяцев
14.96%
1 год
27.89%
3 года*
18.62%
5 лет*
8.90%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILF и SPDW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILF
iShares Latin American 40 ETF		7.68%52.65%-23.11%33.14%9.81%-13.59%-11.71%13.77%-6.85%26.33%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		12.18%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%

Correlation

The correlation between ILF and SPDW is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2007 г.

0.69

The correlation between ILF and SPDW has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ILF и SPDW

Секторы
ILF
SPDW

Финансовые услуги

34.1%
22.9%

Сырьевые материалы

21.9%
7.3%

Энергетика

13.4%
5.5%

Промышленность

9.2%
19.2%

Потребительский защитный сектор

8.8%
5.7%

Коммунальные услуги

4.9%
3.3%

Коммуникационные услуги

4.5%
3.8%

Потребительский циклический сектор

1.2%
7.8%

Здравоохранение

1.2%
8.3%

Недвижимость

0.7%
2.5%

Технологии

-

13.7%

Финансовые услуги

ILF
34.1%
SPDW
22.9%

Сырьевые материалы

ILF
21.9%
SPDW
7.3%

Энергетика

ILF
13.4%
SPDW
5.5%

Промышленность

ILF
9.2%
SPDW
19.2%

Потребительский защитный сектор

ILF
8.8%
SPDW
5.7%

Коммунальные услуги

ILF
4.9%
SPDW
3.3%

Коммуникационные услуги

ILF
4.5%
SPDW
3.8%

Потребительский циклический сектор

ILF
1.2%
SPDW
7.8%

Здравоохранение

ILF
1.2%
SPDW
8.3%

Недвижимость

ILF
0.7%
SPDW
2.5%

Технологии

ILF

-

SPDW
13.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Latin American 40 ETF

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с ILF:
ILF с EWZILF с FLLAILF с EWWILF с FLNILF с FLBRILF с EPUILF с VOO
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS

Доходность на риск

ILF vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILF
Ранг доходности на риск ILF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILF: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILF: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILF: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILF c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILFSPDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.74

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.40

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

2.43

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.90

9.42

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILF vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILF на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPDW равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILF и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILFSPDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.74

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.54

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.58

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.23

+0.06

Просадки

Сравнение просадок ILF и SPDW

Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, что больше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и SPDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILFSPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.48%

-60.02%

-7.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.94%

-11.55%

-2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.97%

-13.53%

-10.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-30.21%

+0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.79%

-34.98%

-22.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.94%

-3.30%

-10.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.93%

-12.90%

-11.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

2.97%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ILF и SPDW

iShares Latin American 40 ETF (ILF) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеют волатильность 6.03% и 6.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILFSPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

6.07%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.64%

13.76%

+4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.99%

16.09%

+5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.20%

16.58%

+6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.43%

17.30%

+11.13%

Сравнение комиссий ILF и SPDW

ILF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILF и SPDW

Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности SPDW в 2.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILF
iShares Latin American 40 ETF		4.08%4.39%7.44%4.61%12.72%8.47%1.88%3.09%3.12%1.80%1.59%3.25%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.94%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

ILF and SPDW have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPDW has higher volatility (6.07%) compared to ILF (6.03%). In terms of maximum drawdown, ILF dropped -67.48% vs SPDW's -60.02%.

On 10-year performance, SPDW leads with 10.06% vs 8.00% for ILF. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPDW has performed better with a 10.06% return vs 8.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.48% for ILF.

ILF has the higher dividend yield at 4.08%, compared with 2.94% for SPDW.

ILF is categorized as Latin America Equities, while SPDW is Foreign Large Cap Equities. ILF tracks S&P Latin America 40 Index, while SPDW tracks S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.48% for ILF and 0.04% for SPDW.

SPDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILF и SPDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор