PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILF с HEGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILF с HEGD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ILF (iShares Latin American 40 ETF) and HEGD (Swan Hedged Equity US Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - ILF is a Latin America Equities fund tracking the S&P Latin America 40 Index, while HEGD is a Equity Hedged fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, ILF returned 7.92%/yr vs 8.67%/yr for HEGD. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. ILF charges 0.48%/yr vs 0.88%/yr for HEGD.

Доходность

Сравнение доходности ILF и HEGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Latin American 40 ETF (ILF) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILF показывает доходность 7.68%, что значительно выше, чем у HEGD с доходностью 5.12%.

ILF

1 день
-1.06%
1 месяц
-9.99%
С начала года
7.68%
6 месяцев
9.39%
1 год
34.22%
3 года*
12.20%
5 лет*
7.92%
10 лет*
8.00%

HEGD

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.24%
С начала года
5.12%
6 месяцев
4.58%
1 год
15.86%
3 года*
14.03%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILF и HEGD

2026 (YTD)202520242023202220212020
ILF
iShares Latin American 40 ETF		7.68%52.65%-23.11%33.14%9.81%-13.59%0.96%
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		5.12%12.95%15.24%14.16%-11.25%17.30%0.99%

Correlation

The correlation between ILF and HEGD is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2020 г.

0.45

The correlation between ILF and HEGD has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ILF и HEGD

Секторы
ILF
HEGD

Финансовые услуги

34.1%
11.8%

Сырьевые материалы

21.9%
1.8%

Энергетика

13.4%
3.5%

Промышленность

9.2%
8.2%

Потребительский защитный сектор

8.8%
4.9%

Коммунальные услуги

4.9%
2.3%

Коммуникационные услуги

4.5%
11.0%

Потребительский циклический сектор

1.2%
10.1%

Здравоохранение

1.2%
8.4%

Недвижимость

0.7%
1.9%

Технологии

-

36.1%

Финансовые услуги

ILF
34.1%
HEGD
11.8%

Сырьевые материалы

ILF
21.9%
HEGD
1.8%

Энергетика

ILF
13.4%
HEGD
3.5%

Промышленность

ILF
9.2%
HEGD
8.2%

Потребительский защитный сектор

ILF
8.8%
HEGD
4.9%

Коммунальные услуги

ILF
4.9%
HEGD
2.3%

Коммуникационные услуги

ILF
4.5%
HEGD
11.0%

Потребительский циклический сектор

ILF
1.2%
HEGD
10.1%

Здравоохранение

ILF
1.2%
HEGD
8.4%

Недвижимость

ILF
0.7%
HEGD
1.9%

Технологии

ILF

-

HEGD
36.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Latin American 40 ETF

Swan Hedged Equity US Large Cap ETF

Часто сравнивают с ILF:
ILF с EWZILF с FLLAILF с EWWILF с FLNILF с FLBRILF с EPUILF с VOO
Часто сравнивают с HEGD:
HEGD с HEQTHEGD с OCTZHEGD с IHGHEGD с OVLHHEGD с SPYHEGD с VOOHEGD с JEPI

Доходность на риск

ILF vs. HEGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILF
Ранг доходности на риск ILF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILF: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILF: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILF: 5151
Ранг коэф-та Мартина
HEGD
Ранг доходности на риск HEGD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEGD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEGD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEGD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEGD: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEGD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILF c HEGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILFHEGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.23

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
3.10

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

3.63

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.90

14.19

-6.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILF vs. HEGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILF на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEGD равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILF и HEGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILFHEGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.23

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.92

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.02

-0.73

Просадки

Сравнение просадок ILF и HEGD

Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, что больше максимальной просадки HEGD в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и HEGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILFHEGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.48%

-14.56%

-52.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.94%

-4.39%

-9.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.97%

-8.14%

-15.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-14.56%

-15.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.94%

-2.23%

-11.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.93%

-3.66%

-20.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

1.12%

+3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ILF и HEGD

iShares Latin American 40 ETF (ILF) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что ILF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILFHEGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

2.82%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.64%

5.29%

+13.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.99%

7.16%

+14.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.20%

9.44%

+13.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.43%

9.38%

+19.05%

Сравнение комиссий ILF и HEGD

ILF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии HEGD в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILF и HEGD

Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности HEGD в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		0.34%0.36%0.43%0.39%0.87%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILF
iShares Latin American 40 ETF		4.08%4.39%7.44%4.61%12.72%8.47%1.88%3.09%3.12%1.80%1.59%3.25%

Часто задаваемые вопросы

ILF and HEGD have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILF has higher volatility (6.03%) compared to HEGD (2.82%). In terms of maximum drawdown, ILF dropped -67.48% vs HEGD's -14.56%.

On 5-year performance, HEGD leads with 8.67% vs 7.92% for ILF. On fees, ILF is cheaper at 0.48% per year. On volatility, HEGD has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HEGD has performed better with a 8.67% return vs 7.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.88% for HEGD.

ILF has the higher dividend yield at 4.08%, compared with 0.34% for HEGD.

ILF is categorized as Latin America Equities, while HEGD is Equity Hedged. ILF tracks S&P Latin America 40 Index, while HEGD tracks S&P 500. They also come from different issuers: iShares and Swan. Their fees differ too: 0.48% for ILF and 0.88% for HEGD.

HEGD currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILF и HEGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор