PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILF с GDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILF с GDE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ILF (iShares Latin American 40 ETF) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - ILF is a Latin America Equities fund tracking the S&P Latin America 40 Index, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. ILF is passively managed, while GDE is actively managed. Over the past 3 years, ILF returned 12.20%/yr vs 44.47%/yr for GDE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. ILF charges 0.48%/yr vs 0.20%/yr for GDE.

Доходность

Сравнение доходности ILF и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Latin American 40 ETF (ILF) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILF показывает доходность 7.68%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 5.74%.

ILF

1 день
-1.06%
1 месяц
-9.99%
С начала года
7.68%
6 месяцев
9.39%
1 год
34.22%
3 года*
12.20%
5 лет*
7.92%
10 лет*
8.00%

GDE

1 день
0.95%
1 месяц
-7.44%
С начала года
5.74%
6 месяцев
8.50%
1 год
47.93%
3 года*
44.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILF и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
ILF
iShares Latin American 40 ETF		7.68%52.65%-23.11%33.14%-6.39%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		5.74%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Correlation

The correlation between ILF and GDE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.47

The correlation between ILF and GDE has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ILF и GDE

Секторы
ILF
GDE

Финансовые услуги

34.1%
12.2%

Сырьевые материалы

21.9%
1.4%

Энергетика

13.4%
3.4%

Промышленность

9.2%
7.6%

Потребительский защитный сектор

8.8%
5.5%

Коммунальные услуги

4.9%
2.1%

Коммуникационные услуги

4.5%
12.2%

Потребительский циклический сектор

1.2%
10.1%

Здравоохранение

1.2%
8.3%

Недвижимость

0.7%
1.6%

Технологии

-

35.6%

Финансовые услуги

ILF
34.1%
GDE
12.2%

Сырьевые материалы

ILF
21.9%
GDE
1.4%

Энергетика

ILF
13.4%
GDE
3.4%

Промышленность

ILF
9.2%
GDE
7.6%

Потребительский защитный сектор

ILF
8.8%
GDE
5.5%

Коммунальные услуги

ILF
4.9%
GDE
2.1%

Коммуникационные услуги

ILF
4.5%
GDE
12.2%

Потребительский циклический сектор

ILF
1.2%
GDE
10.1%

Здравоохранение

ILF
1.2%
GDE
8.3%

Недвижимость

ILF
0.7%
GDE
1.6%

Технологии

ILF

-

GDE
35.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Latin American 40 ETF

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с ILF:
ILF с EWZILF с FLLAILF с EWWILF с FLNILF с FLBRILF с EPUILF с VOO
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с SPMOGDE с GDMNGDE с VOOGDE с SMHGDE с BDGSGDE с SPUC

Доходность на риск

ILF vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILF
Ранг доходности на риск ILF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILF: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILF: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILF: 5151
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILF c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILFGDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.66

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.07

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

2.13

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.90

6.49

+1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILF vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILF на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDE равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILF и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILFGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.66

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.10

-0.80

Просадки

Сравнение просадок ILF и GDE

Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и GDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILFGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.48%

-32.01%

-35.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.94%

-22.66%

+8.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.97%

-22.66%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.94%

-14.44%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.93%

-7.90%

-16.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

7.40%

-3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ILF и GDE

Текущая волатильность для iShares Latin American 40 ETF (ILF) составляет 6.03%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что ILF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILFGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

8.25%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.64%

25.04%

-6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.99%

29.09%

-7.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.20%

26.26%

-3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.43%

26.26%

+2.17%

Сравнение комиссий ILF и GDE

ILF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILF и GDE

Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что сопоставимо с доходностью GDE в 4.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.09%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILF
iShares Latin American 40 ETF		4.08%4.39%7.44%4.61%12.72%8.47%1.88%3.09%3.12%1.80%1.59%3.25%

Часто задаваемые вопросы

ILF and GDE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDE has higher volatility (8.25%) compared to ILF (6.03%). In terms of maximum drawdown, ILF dropped -67.48% vs GDE's -32.01%.

On 3-year performance, GDE leads with 44.47% vs 12.20% for ILF. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ILF has been the lower-risk option at 6.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDE has performed better with a 44.47% return vs 12.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.48% for ILF.

ILF and GDE have nearly identical dividend yields, around 4.08%.

ILF is categorized as Latin America Equities, while GDE is Gold. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.48% for ILF and 0.20% for GDE.

GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILF и GDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор