PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILF с EWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILF с EWY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ILF (iShares Latin American 40 ETF) and EWY (iShares MSCI South Korea ETF) are both exchange-traded funds - ILF is a Latin America Equities fund tracking the S&P Latin America 40 Index, while EWY is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ILF returned 8.00%/yr vs 15.79%/yr for EWY. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ILF charges 0.48%/yr vs 0.59%/yr for EWY.

Доходность

Сравнение доходности ILF и EWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Latin American 40 ETF (ILF) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILF показывает доходность 7.68%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 90.95%. За последние 10 лет акции ILF уступали акциям EWY по среднегодовой доходности: 8.00% против 15.79% соответственно.

ILF

1 день
-1.06%
1 месяц
-9.99%
С начала года
7.68%
6 месяцев
9.39%
1 год
34.22%
3 года*
12.20%
5 лет*
7.92%
10 лет*
8.00%

EWY

1 день
5.96%
1 месяц
-2.40%
С начала года
90.95%
6 месяцев
99.65%
1 год
189.48%
3 года*
44.08%
5 лет*
17.62%
10 лет*
15.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILF и EWY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILF
iShares Latin American 40 ETF		7.68%52.65%-23.11%33.14%9.81%-13.59%-11.71%13.77%-6.85%26.33%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		90.95%95.33%-20.48%19.05%-26.59%-7.58%39.43%7.97%-20.37%44.97%

Correlation

The correlation between ILF and EWY is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2001 г.

0.59

The correlation between ILF and EWY has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ILF и EWY

Секторы
ILF
EWY

Финансовые услуги

34.1%
9.6%

Сырьевые материалы

21.9%
2.0%

Энергетика

13.4%
1.4%

Промышленность

9.2%
20.4%

Потребительский защитный сектор

8.8%
1.7%

Коммунальные услуги

4.9%
0.4%

Коммуникационные услуги

4.5%
2.9%

Потребительский циклический сектор

1.2%
5.7%

Здравоохранение

1.2%
3.5%

Недвижимость

0.7%

-

Технологии

-

52.4%

Финансовые услуги

ILF
34.1%
EWY
9.6%

Сырьевые материалы

ILF
21.9%
EWY
2.0%

Энергетика

ILF
13.4%
EWY
1.4%

Промышленность

ILF
9.2%
EWY
20.4%

Потребительский защитный сектор

ILF
8.8%
EWY
1.7%

Коммунальные услуги

ILF
4.9%
EWY
0.4%

Коммуникационные услуги

ILF
4.5%
EWY
2.9%

Потребительский циклический сектор

ILF
1.2%
EWY
5.7%

Здравоохранение

ILF
1.2%
EWY
3.5%

Недвижимость

ILF
0.7%
EWY

-

Технологии

ILF

-

EWY
52.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Latin American 40 ETF

iShares MSCI South Korea ETF

Часто сравнивают с ILF:
ILF с EWZILF с FLLAILF с EWWILF с FLNILF с FLBRILF с EPUILF с VOO
Часто сравнивают с EWY:
EWY с FLKREWY с SPYEWY с EWJEWY с KORUEWY с QQQEWY с EWTEWY с EWH

Доходность на риск

ILF vs. EWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILF
Ранг доходности на риск ILF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILF: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILF: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILF: 5151
Ранг коэф-та Мартина
EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILF c EWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILFEWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
4.23

-2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
3.98

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.58

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

8.26

-5.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.90

29.84

-21.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILF vs. EWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILF на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа EWY равного 4.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILF и EWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILFEWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

4.23

-2.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.60

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.57

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.31

-0.02

Просадки

Сравнение просадок ILF и EWY

Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и EWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILFEWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.48%

-74.14%

+6.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.94%

-23.08%

+9.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.97%

-27.36%

+3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-48.55%

+18.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.79%

-49.73%

-8.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.94%

-14.33%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.93%

-20.12%

-3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

6.38%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ILF и EWY

Текущая волатильность для iShares Latin American 40 ETF (ILF) составляет 6.03%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 25.98%. Это указывает на то, что ILF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILFEWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

25.98%

-19.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.64%

41.23%

-22.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.99%

45.13%

-23.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.20%

29.70%

-6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.43%

27.83%

+0.60%

Сравнение комиссий ILF и EWY

ILF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EWY в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILF и EWY

Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности EWY в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		1.10%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%
ILF
iShares Latin American 40 ETF		4.08%4.39%7.44%4.61%12.72%8.47%1.88%3.09%3.12%1.80%1.59%3.25%

Часто задаваемые вопросы

ILF and EWY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWY has higher volatility (25.98%) compared to ILF (6.03%). In terms of maximum drawdown, ILF dropped -67.48% vs EWY's -74.14%.

On 10-year performance, EWY leads with 15.79% vs 8.00% for ILF. On fees, ILF is cheaper at 0.48% per year. On volatility, ILF has been the lower-risk option at 6.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWY has performed better with a 15.79% return vs 8.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.59% for EWY.

ILF has the higher dividend yield at 4.08%, compared with 1.10% for EWY.

ILF is categorized as Latin America Equities, while EWY is Asia Pacific Equities. ILF tracks S&P Latin America 40 Index, while EWY tracks MSCI Korea Index. Their fees differ too: 0.48% for ILF and 0.59% for EWY.

EWY currently has the higher Sharpe Ratio (4.23 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILF и EWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор